a:

Dalam statistik, koefisien variasi (COV) adalah ukuran sederhana penyebaran peristiwa relatif. Ia sama dengan nisbah antara sisihan piawai dan min. Penggunaan COV yang paling biasa adalah untuk membandingkan risiko relatif, walaupun ia boleh digunakan untuk sebarang kemungkinan kuantitatif atau pengagihan kebarangkalian.

Terdapat satu lagi penggunaan dan makna COV. Apabila mentafsirkan model matematik, COV dikira sebagai nisbah antara ralat kuadrat akar akar dan min bagi pembolehubah bergantung yang berasingan. Analisis COV jenis ini kurang biasa, walaupun ia boleh sangat membantu apabila menentukan sama ada model adalah sesuai untuk tugas atau jenis analisis tertentu.

Kelebihan Pekali Variasi

Kelebihan utama COV ialah ia tidak mempunyai unit. COV akan dijalankan untuk sebarang data yang boleh diukur, dan jika tidak, COV yang tidak berkaitan dapat dibandingkan dengan satu sama lain dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh langkah-langkah lain.

Malah, kualiti tanpa unit COV adalah apa yang memisahkannya daripada analisis sisihan piawai. Penyimpangan piawai dua pembolehubah tidak dapat dibandingkan dengan cara yang bermakna. Dengan membandingkan sisihan piawai dan min, bagaimanapun, COV menjadikan setiap penyebaran relatif dan belum bergantung kepada unit pendasar.

Kemungkinan Penggunaan Pekali Variasi

COV amat berguna dalam kajian yang menunjukkan pengedaran eksponen. Dalam erti kata lain, ia dapat membantu membuktikan apabila pengedaran dianggap variasi rendah dan apabila mereka dianggap variasi tinggi.

Dalam melabur dan membiayai, COV boleh digunakan untuk menilai risiko. COV berasaskan risiko boleh ditafsirkan dengan cara yang sama seperti sisihan piawai dalam teori portfolio moden (MPT). Satu-satunya perbezaan adalah bahawa COV adalah penunjuk keseluruhan risiko yang lebih baik, terutamanya di antara tahap risiko yang berbeza bagi sekuriti yang berlainan.

Sebagai contoh, katakan dua saham yang berbeza menawarkan pulangan yang berbeza dan mempunyai sisihan piawai yang berlainan. Stok A mungkin mempunyai pulangan yang dijangkakan sebanyak 15% dan Saham B pulangan yang diharapkan sebanyak 10%. Walau bagaimanapun, Stock A mempunyai sisihan piawai sebanyak 10%, manakala Stock B hanya mempunyai sisihan piawai sebanyak 5%. Mana pelaburan yang lebih baik?

Dengan mengandaikan bahawa pulangan yang dijangkakan adalah tepat dan bahawa portfolio pelabur lain adalah neutral terhadap keputusan itu, Stock B adalah pelaburan yang lebih baik. COV (5% / 10%, atau 0. 5) adalah kurang daripada COV untuk Stok A (10% / 15%, atau 0. 67).

Kekurangan Sifar

Katakan min populasi sampel adalah sifar. Dengan kata lain, jumlah semua nilai di atas dan di bawah sifar sama dengan satu sama lain. Dalam keadaan ini, formula COV tidak berguna kerana ia akan meletakkan sifar dalam penyebut.

Malah, sifat pengiraan COV adalah bahawa kehadiran yang kuat bagi kedua-dua nilai positif dan negatif dalam populasi sampel menjadi bermasalah. Metrik ini lebih baik digunakan apabila hampir semua titik data berkongsi tanda tambah minus yang sama.