a:

Antara keburukan menggunakan koefisien variasi (COV) adalah ketidakupayaan untuk mengira sama sekali jika min data yang anda gunakan adalah sifar. Di samping itu, COV boleh mengelirukan jika data mengandungi kedua-dua nombor positif dan negatif dan min hampir mendekati sifar. Oleh itu, COV hanya dianggap munasabah dan berguna dalam model ramalan jika pembolehubah hanya termasuk nilai positif.

COV adalah pembolehubah statistik yang kadang-kadang digunakan di tempat sisihan piawai (SD) apabila membandingkan tahap variasi antara set data yang diukur dalam unit yang berlainan dan yang mempunyai banyak perbezaan. Purata adalah purata nilai dalam set data. SD adalah ukuran penyebaran nilai-nilai mengenai min.

COV dinyatakan dalam bentuk peratusan dan mewakili nisbah SD kepada min, memberikan cara lain untuk menerangkan variasi dalam data. Ia boleh digunakan untuk mengukur risiko relatif dan oleh itu digunakan untuk membiayai risiko yang berkaitan dengan portfolio pelaburan. Formula untuk COV adalah SD / Diharapkan pulangan. Pengiraan terdiri daripada empat langkah, termasuk mengira min, varians, sisihan piawai dan akhirnya COV.

COV rendah menunjukkan risiko rendah dan COV tinggi berisiko tinggi. Ini menunjukkan bahawa jika nilai sisa dalam model adalah kecil berbanding nilai yang diramalkan maka model itu adalah baik. Untuk melabur, COV adalah sangat berguna untuk membandingkan pelaburan yang berbeza. Portfolio aset terpelbagai sentiasa disyorkan untuk mengurangkan risiko turun naik utama pulangan atas pelaburan tunggal. Oleh itu, risiko dan kepelbagaian adalah berkaitan secara negatif; iaitu, apabila peningkatan kepelbagaian, risiko berkurangan.