Semasa menggunakan perdagangan algoritma, pedagang mempercayai wang susah payah mereka kepada perisian dagangan yang mereka gunakan. Perisian komputer yang betul sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pesanan perdagangan yang berkesan dan tepat. Perisian yang salah, atau satu tanpa ciri yang diperlukan, mungkin mengakibatkan kerugian besar. Artikel ini melihat hal-hal penting untuk dipertimbangkan untuk memilih perisian yang tepat untuk perdagangan algoritma. (Untuk lebih lanjut, lihat: Asas Dagangan Algoritma: Konsep dan Contoh.)

Primer Cepat untuk Perdagangan Algoritma

Algoritma ditakrifkan sebagai satu set arahan langkah demi langkah khusus untuk menyelesaikan tugas tertentu. Sama ada permainan komputer yang mudah-ketagihan seperti Pac-Man atau spreadsheet yang menawarkan banyak fungsi, setiap program mengikuti satu set arahan khusus berdasarkan algoritma yang mendasari.

Perdagangan algoritma adalah proses menggunakan program komputer yang mengikuti satu set arahan yang ditetapkan untuk meletakkan suatu pesanan perdagangan. Matlamat program perdagangan algoritma adalah untuk mengenal pasti peluang menguntungkan secara dinamik dan meletakkan dagangan untuk menjana keuntungan pada kelajuan dan frekuensi yang mustahil untuk dipadankan oleh pedagang manusia. Memandangkan kelebihan ketepatan yang lebih tinggi dan kelajuan pelaksanaan cepat kilat, aktiviti perdagangan berdasarkan algoritma komputer telah mendapat populariti yang luar biasa. (Untuk lebih lanjut, lihat: Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Dagangan Automatik.)

Siapa yang Menggunakan Perisian Dagangan Algoritmaik?

Perdagangan algoritma didominasi oleh firma perdagangan yang besar, seperti dana lindung nilai, bank pelaburan, dan firma perdagangan proprietari. Memandangkan ketersediaan sumber yang banyak disebabkan saiznya yang besar, firma tersebut biasanya membina perisian dagangan proprietinya sendiri, termasuk sistem perdagangan yang besar dengan pusat data yang berdedikasi dan kakitangan sokongan.

Pada tahap individu, peniaga berpengalaman dan quants menggunakan perdagangan algoritma. Pedagang proprietari, yang kurang mahir teknologi, boleh membeli perisian perdagangan baca untuk keperluan perdagangan algoritma mereka. Perisian ini sama ada ditawarkan oleh broker mereka atau dibeli daripada pembekal pihak ketiga. Quants mempunyai pengetahuan yang baik tentang perdagangan dan pengaturcaraan komputer, dan mereka membangunkan perisian dagangan sendiri. (Untuk lebih lanjut, lihat: Quants: Apa yang Mereka Lakukan dan Bagaimana Mereka Telah Berubah.)

Perisian Dagangan Algoritma - Membina Atau Beli?

Terdapat dua cara untuk mengakses perisian dagangan algoritma: membina atau membeli.

Pembelian perisian siap sedia menawarkan akses yang cepat dan tepat pada masa, sementara membina sendiri membolehkan fleksibiliti penuh untuk menyesuaikan dengan keperluan anda. Perisian dagangan automatik seringkali mahal untuk dibeli dan ia mungkin penuh dengan kelemahan, yang, jika diabaikan, boleh membawa anda kepada kerugian.Kos yang tinggi mungkin mengambil potensi keuntungan yang realistik daripada usaha perdagangan algoritma anda. Sebaliknya, membina perisian perdagangan algoritma pada anda sendiri memerlukan masa, usaha dan pengetahuan yang mendalam, dan ia masih tidak boleh dibebankan.

Risiko yang terlibat dalam perdagangan automatik adalah sangat tinggi, yang boleh mengakibatkan kerugian besar. Tidak kira jika seseorang memutuskan untuk membeli atau membina, ia menjadi penting untuk mengetahui ciri asas yang diperlukan.

Ciri-ciri Utama Perisian Dagangan Algoritma

• Ketersediaan Data Pasaran dan Syarikat : Semua algoritma dagangan direka untuk bertindak pada data pasaran masa nyata dan petikan harga. Beberapa program juga disesuaikan untuk mengira data asas syarikat seperti EPS dan nisbah PE. Mana-mana perisian dagangan algoritma harus mempunyai suapan data pasaran masa nyata, serta suapan data syarikat. Ia sepatutnya tersedia sebagai pembina ke dalam sistem atau harus mempunyai peruntukan untuk dengan mudah diintegrasikan dari sumber alternatif.
• Kesambungan kepada Pelbagai Pasaran: Peniaga yang ingin bekerja di beberapa pasaran harus memperhatikan bahawa setiap pertukaran mungkin menyediakan suapan data dalam format yang berbeza, seperti TCP / IP, Multicast atau FIX. Perisian anda harus dapat menerima suapan format yang berbeza. Pilihan lain ialah pergi dengan vendor data pihak ketiga seperti Bloomberg dan Reuters, yang mengumpulkan data pasaran dari bursa yang berbeza dan menyediakannya dalam format seragam untuk mengakhiri pelanggan. Perisian perdagangan algoritma harus dapat memproses makanan teragregat seperti yang diperlukan.
• Latency : Kata terkecil dari senarai ini adalah faktor yang paling penting untuk dagangan algo. Latensi adalah kelewatan masa yang diperkenalkan dalam pergerakan titik data dari satu aplikasi ke yang lain. Pertimbangkan urutan kejadian berikut. Ia mengambil 0. 2 saat untuk petikan harga datang dari bursa ke pusat data vendor perisian anda (DC), 0. 3 saat dari pusat data untuk mencapai skrin dagangan anda, 0. 1 saat untuk perisian perdagangan anda untuk memproses ini terima kutipan, 0. 3 saat untuk menganalisis dan meletakkan perdagangan, 0. 2 saat untuk pesanan perdagangan anda untuk mencapai broker anda, 0. 3 saat untuk broker anda untuk mengarahkan pesanan anda ke bursa.

Jumlah masa berlalu = 0. 2 + 0. 3 + 0. 1 + 0. 3 + 0. 2 + 0. 3 = Jumlah 1. 4 saat.

Dalam dunia dagangan dinamik hari ini, petikan harga asal akan berubah beberapa kali dalam tempoh ini 1. 4 tempoh kedua. Kelewatan ini boleh membuat atau memecahkan usaha perdagangan algoritma anda. Kita perlu memastikan kependaman ini ke peringkat paling rendah untuk memastikan anda mendapat maklumat terkini dan tepat tanpa jurang masa.

Latency telah dikurangkan menjadi mikrosecond, dan setiap percubaan perlu dilakukan untuk memastikannya serendah mungkin dalam sistem perdagangan. Beberapa langkah termasuk menyambung terus ke bursa untuk mendapatkan data lebih cepat dengan menghapuskan vendor di antara; dengan meningkatkan algoritma perdagangan anda sehingga ia mengambil masa kurang dari 0. 1 + 0. 3 = 0. 4 saat untuk analisis dan pembuatan keputusan; atau dengan menghapuskan broker dan terus menghantar perdagangan ke bursa untuk menyelamatkan 0.2 saat.

• Konfigurasi dan Pengubahsuaian : Kebanyakan perisian dagangan algoritma menawarkan algoritma perdagangan terbina dalam standard, seperti yang berdasarkan crossover daripada purata bergerak 50 hari (MA) dengan MA 200 hari. Seorang pedagang mungkin ingin bereksperimen dengan beralih ke MA 20 hari dengan MA 100 hari. Kecuali perisian menyediakan penyesuaian parameter seperti itu, peniaga mungkin dikekang oleh fungsi tetap terbina dalam. Sama ada membeli atau membina, perisian dagangan harus mempunyai tahap penyesuaian dan konfigurasi yang tinggi.
• Fungsi untuk Menulis Program Custom : Matlab, Python, C ++, JAVA, dan Perl adalah bahasa pengaturcaraan umum yang digunakan untuk menulis perisian dagangan. Kebanyakan perisian dagangan yang dijual oleh vendor pihak ketiga menawarkan keupayaan untuk menulis program tersuai anda sendiri di dalamnya. Ini membolehkan pedagang untuk bereksperimen dan mencuba apa-apa konsep perdagangan yang dimajukannya. Perisian yang menawarkan pengekodan dalam bahasa pengaturcaraan pilihan anda jelas lebih disukai. (Untuk lebih lanjut, lihat: Pengekodan Sistem Dagangan: Pengenalan.)
• Ciri Backtesting pada Data Sejarah : Simulasi backtesting melibatkan menguji strategi dagangan pada data sejarah. Ia menilai kepraktisan dan keuntungan strategi pada data lalu, mengesahkannya untuk kejayaan (atau kegagalan atau apa-apa perubahan yang diperlukan). Ciri mandatori ini juga perlu disertakan dengan ketersediaan data sejarah, di mana backtesting boleh dilakukan.
• Integrasi dengan Antaramuka Dagangan : Perisian dagangan algoritma yang didagangkan secara automatik berdasarkan berlakunya kriteria yang dikehendaki. Perisian ini sepatutnya mempunyai sambungan yang diperlukan untuk rangkaian broker untuk meletakkan perdagangan atau sambungan langsung ke bursa untuk menghantar pesanan perdagangan.
• Plug-n-play Integration : Seorang pedagang boleh secara serentak menggunakan terminal Bloomberg untuk analisis harganya, terminal broker untuk meletakkan dagangan, dan program Matlab untuk analisis trend. Bergantung pada keperluan individu, perisian perdagangan algoritma harus mempunyai integrasi plug-n-play yang mudah dan API yang tersedia di alat perdagangan yang biasa digunakan. Ini memastikan skalabiliti, serta integrasi.
• Pengaturcaraan Platform-Bebas: Beberapa bahasa pengaturcaraan memerlukan platform khusus. Sebagai contoh, versi tertentu dari C ++ mungkin hanya dijalankan pada sistem pengendalian pilih, manakala Perl boleh berjalan di semua sistem operasi. Semasa membina atau membeli perisian perdagangan, keutamaan harus diberikan kepada perisian perdagangan yang bebas platform dan menyokong bahasa bebas platform. Anda tidak pernah tahu bagaimana perdagangan anda akan berubah beberapa bulan ke bawah.
• The Stuff Under the Hood : Pepatah umum, "Bahkan seekor monyet boleh mengklik tombol mouse untuk menempatkan perdagangan. "Ketergantungan pada komputer tidak boleh buta. Ia adalah peniaga yang harus memahami apa yang sedang terjadi di bawah tudung. Semasa membeli perisian perdagangan, seseorang harus meminta dan mengambil masa untuk melalui dokumentasi terperinci yang menunjukkan logik asas suatu perisian perdagangan algoritma tertentu.Elakkan mana-mana perisian dagangan yang merupakan kotak hitam lengkap dan yang mendakwa sebagai mesin penciptaan wang rahsia.

Semasa membina perisian, realistik tentang apa yang anda sedang melaksanakan dan jelas tentang senario di mana ia boleh gagal. Bersungguh-sungguh menggunakannya sebelum menggunakannya dengan wang sebenar.

Di mana hendak bermula?

Semua perisian dagangan algoritma readymade biasanya menawarkan versi percubaan fungsi terhad percuma atau tempoh percubaan terhad dengan fungsi penuh. Jelajah mereka sepenuhnya semasa ujian ini sebelum membeli apa-apa. Jangan lupa pergi melalui dokumentasi yang tersedia secara terperinci.

Untuk membina satu, sumber bebas yang baik untuk meneroka perdagangan algoritma ialah Quantopian. Ia menawarkan platform dalam talian untuk menguji dan membangunkan perdagangan algoritma. Individu boleh mencuba dan menyesuaikan mana-mana algoritma sedia ada atau menulis yang benar-benar baru. Platform ini juga menawarkan perisian dagangan algoritma terbina dalam untuk diuji terhadap data pasaran.

Bottom Line

Perisian dagangan algoritma mahal untuk dibeli dan sukar untuk dibina sendiri. Pembelian siap sedia menawarkan akses cepat dan tepat pada masanya, dan membina sendiri membolehkan fleksibiliti penuh untuk menyesuaikannya dengan keperluan anda. Sebelum meneroka dengan wang sebenar, seseorang mesti memahami sepenuhnya fungsi teras perisian dagangan algoritma yang dibeli atau dibina. Kegagalan berbuat demikian mungkin kerugian mahal yang sukar diperoleh.