Cara Algoritma Dagangan Diciptakan

Bagaimana Algoritma Perdagangan Dicipta

Perdagangan kuantitatif tidak boleh diakses semata-mata kepada pedagang institusi; pedagang runcit juga terlibat. Walaupun kemahiran pengaturcaraan disyorkan jika anda ingin menghasilkan algoritma, walaupun mereka tidak selalu diperlukan. Program dan perkhidmatan tersedia yang menulis kod pengaturcaraan untuk strategi berdasarkan input yang anda berikan. Kod yang dihasilkan oleh program / perkhidmatan kemudiannya dipasang ke dalam platform dagangan dan permulaan dagangan. Tetapi sebelum mana-mana ini dapat terjadi, pedagang algoritme yang ingin tahu berjalan melalui beberapa langkah yang menentukan apa yang mereka ingin capai dengan algoritma, dan bagaimana.

Rangka Masa dan Kekangan

Walaupun algoritma yang telah diprogramkan dengan baik boleh dijalankan sendiri, sesetengah pengawasan manusia adalah disyorkan. Oleh itu, pilih tempoh masa dan kekerapan perdagangan yang anda boleh memantau. Jika anda mempunyai pekerjaan sepenuh masa dan algoritma anda diprogramkan untuk membuat beratus-ratus dagangan sehari pada carta satu minit semasa anda bekerja, yang mungkin tidak sesuai. Anda mungkin ingin memilih bingkai jangka panjang untuk dagangan anda, dan kurang kekerapan perdagangan supaya anda boleh menyimpan tab di atasnya.

Keuntungan dalam fasa ujian algoritma tidak bermakna ia akan terus menghasilkan pulangan tersebut selama-lamanya. Kadang-kadang anda perlu melangkah dan mengubah algoritma dagangan jika hasilnya menunjukkan ia tidak berfungsi dengan baik lagi. Ini juga merupakan komitmen masa bahawa sesiapa yang menjalankan perdagangan algoritma mesti menerima.

Kekangan kewangan juga menjadi masalah. Rakitan komisen dengan cepat dengan strategi dagangan frekuensi tinggi jadi pastikan anda dengan broker kos terendah yang tersedia, dan potensi keuntungan setiap waran perdagangan membayar komisen tersebut, berpotensi banyak kali sehari. Modal permulaan juga merupakan pertimbangan. Pasaran yang berbeza dan produk kewangan memerlukan modal yang berbeza. Sekiranya stok dagangan harian anda memerlukan kurang daripada $ 25,000 (lebih disyorkan) tetapi forex atau niaga hadapan anda berpotensi bermula dengan kurang.

Kekangan pasaran adalah isu lain. Tidak setiap pasaran sesuai untuk perdagangan algoritma. Pilih saham, ETF, pasangan mata wang atau niaga hadapan dengan mudah tunai yang mencukupi untuk mengendalikan pesanan yang akan menghasilkan algoritma.

Kembangkan atau Menetapkan Strategi Halus

Sekali kekangan kewangan dan masa difahami, tambahkan atau tukar strategi yang boleh diprogramkan. Anda mungkin mempunyai strategi yang anda berdagang secara manual, tetapi mudah dikodekan? Sekiranya strategi anda bersifat subjektif, dan tidak berasaskan peraturan, pengaturcaraan strategi mungkin mustahil. Strategi berasaskan peraturan adalah yang paling mudah untuk kod; strategi dengan penyertaan, menghentikan kerugian dan sasaran harga berdasarkan data yang boleh diukur atau pergerakan harga.

Oleh kerana strategi berasaskan peraturan mudah disalin dan diuji, terdapat banyak tersedia secara bebas jika anda tidak mempunyai idea tentang anda sendiri.Quantpedia adalah satu sumber seperti itu, menyediakan kertas akademik dan hasil perdagangan untuk pelbagai kaedah perdagangan kuantitatif. Peraturan yang digariskan boleh dikodkan dan kemudian diuji untuk keuntungan pada data masa lalu dan semasa. Pengekodan algoritma memerlukan kemahiran pengaturcaraan atau akses kepada perisian atau seseorang yang boleh kod untuk anda.

Menguji Algoritma Perdagangan

Langkah paling penting ialah ujian. Sekali strategi perdagangan telah dikodkan, jangan modal perdagangan dengannya sehingga ia telah diuji. Pengujian termasuk membiarkan algoritma dijalankan pada data harga bersejarah, menunjukkan bagaimana algoritma dilakukan lebih dari ribuan perdagangan. Sekiranya fasa ujian sejarah menguntungkan, dan statistik yang dihasilkan boleh diterima untuk toleransi risiko anda-seperti penurunan maksimum, nisbah menang, risiko kebuntuan, contohnya-kemudian teruskan menguji algoritma dalam keadaan hidup di akaun demo. Sekali lagi, fasa ini perlu menghasilkan beratus-ratus dagangan supaya anda dapat mengakses prestasi.

Jika algoritma menguntungkan data harga bersejarah, dan berdagang akaun demo langsung, gunakannya untuk modal perdagangan tetapi dengan mata yang berjaga-jaga. Kondisi langsung berbeza daripada ujian bersejarah atau demo, kerana pesanan algoritma sebenarnya mempengaruhi pasaran dan boleh menyebabkan kemerosotan. Sehingga ia mengesahkan algoritma berfungsi di pasaran sebenar, seperti yang dilakukan dalam ujian, mengekalkan mata yang berjaga-jaga.

Penyelenggaraan berterusan

Selagi algoritma beroperasi dalam parameter statistik yang ditubuhkan semasa ujian, biarkan algoritma sahaja. Algoritma mempunyai manfaat perdagangan tanpa emosi, tetapi seorang peniaga yang sentiasa bertalian dengan algoritma itu membatalkan keuntungan tersebut. Algoritma ini memerlukan perhatian walaupun. Memantau prestasi, dan jika keadaan pasaran berubah begitu banyak sehingga algoritma tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, maka penyesuaian mungkin diperlukan.

Garis Bawah

Perdagangan algoritma bukanlah usaha set-dan-lupa yang menjadikan anda kaya dalam semalam. Sebenarnya, perdagangan kuantitatif hanya boleh berfungsi seperti dagangan secara manual. Jika anda memilih untuk membuat algoritma sedar betapa banyak masa, kekangan kewangan dan pasaran boleh mempengaruhi strategi anda, dan merancang dengan sewajarnya. Mengubah strategi semasa menjadi peraturan berasaskan yang boleh diprogram dengan lebih mudah, atau memilih kaedah kuantitatif yang telah diuji dan diteliti. Kemudian, jalankan fasa ujian anda sendiri menggunakan data bersejarah dan semasa. Sekiranya cek itu, jalankan algoritma dengan wang sebenar di bawah mata yang berjaga-jaga. Laraskan jika diperlukan, tetapi biarkan ia melakukan tugasnya.