Mitos Rasio Keuntungan / Rugi

Mitos Daripada Rasio Keuntungan / Kerugian

Apabila berdagang dalam pasaran forex atau pasaran lain, kami sering diberitahu mengenai strategi pengurusan wang bersama yang memerlukan keuntungan purata lebih daripada kerugian purata per perdagangan. Adalah mudah untuk menganggap nasihat biasa sedemikian mestilah benar. Walau bagaimanapun, jika kita melihat lebih mendalam hubungan antara keuntungan dan kerugian, jelas bahawa idea-idea yang "lama" mungkin perlu disesuaikan.

Tutorial: Panduan Ultimate Untuk Forex
Nisbah Untung / Rugi
Nisbah keuntungan / kerugian merujuk kepada saiz keuntungan purata berbanding saiz kerugian purata bagi setiap perdagangan. Sebagai contoh, jika keuntungan yang anda jangkakan adalah $ 900 dan kerugian yang anda jangkakan ialah $ 300 untuk perdagangan tertentu, nisbah keuntungan / kerugian anda ialah 3: 1 - yang $ 900 dibahagikan dengan $ 300.

Banyak buku perdagangan dan "guru" menganjurkan nisbah keuntungan / kerugian sekurang-kurangnya 2: 1 atau 3: 1, yang bermaksud untuk setiap $ 200 atau $ 300 yang anda buat per perdagangan, dihadkan pada $ 100. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat Mengehadkan Kerugian .)

Pada pandangan pertama, kebanyakan orang akan bersetuju dengan cadangan ini. Lagipun, tidak sepatutnya apa-apa kerugian yang berpotensi disimpan sekecil mungkin dan apa-apa keuntungan berpotensi seberapa besar mungkin? Jawapannya, tidak semestinya. Sebenarnya nasihat biasa ini boleh mengelirukan, dan boleh menyebabkan kemudaratan kepada akaun dagangan anda.

Nasihat kerahasiaan yang mempunyai nisbah keuntungan / kerugian sekurang-kurangnya 2: 1 atau 3: 1 per perdagangan adalah terlalu sederhana kerana ia tidak mengambil kira realiti praktikal dari pasaran forex ( atau mana-mana pasaran lain), gaya perdagangan individu dan faktor keuntungan purata individu bagi setiap perdagangan (APPT), yang juga dirujuk sebagai jangkaan statistik.

Kepentingan Keuntungan Purata Per Perdagangan Purata keuntungan setiap perdagangan (APPT) pada asasnya merujuk kepada jumlah purata yang anda harapkan untuk menang atau kalah setiap perdagangan. Kebanyakan orang sangat tertumpu pada sama ada mengimbangi nisbah keuntungan / kerugian mereka atau pada ketepatan pendekatan perdagangan mereka yang mereka tidak menyangka bahawa gambaran yang lebih besar wujud: Prestasi perdagangan anda bergantung pada APPT anda.

Ini adalah rumus untuk keuntungan purata bagi setiap perdagangan:

Keuntungan Purata Per Perdagangan = (Kebarangkalian Win x Purata Win) - (Kemungkinan Kerugian x Kerugian Purata)

APPT senario hipotetis berikut:

Senario A: Katakan bahawa daripada 10 dagangan yang anda letakkan, anda mendapat keuntungan dari tiga daripada mereka dan anda menyedari kerugian pada tujuh. Kebarangkalian kemenangan anda ialah 30%, atau 0. 3, manakala kebarangkalian kerugian anda ialah 70%, atau 0. 7. Perdagangan menang purata anda membuat $ 600 dan kerugian purata anda adalah $ 300.

Dalam senario ini, APPT adalah:

(0, 3 x $ 600) - (0 x 7 x $ 300) = - $ 30

Seperti yang dapat anda lihat, APPT adalah nombor negatif, untuk setiap perdagangan yang anda letakkan, anda mungkin akan kehilangan $ 30.Itulah usul yang hilang!

Meskipun nisbah keuntungan / kerugian adalah 2: 1, pendekatan perdagangan ini menghasilkan perdagangan yang memenangi hanya 30% dari masa, yang menafikan keuntungan sepatutnya mempunyai nisbah keuntungan / kerugian 2: 1. (Untuk bacaan berkaitan, lihat Kepentingan Rancangan Keuntungan / Rugi .)

Senario B: Sekarang mari kita pelajari APPT pendekatan perdagangan yang mempunyai nisbah keuntungan / kerugian 1: 3, tetapi mempunyai lebih banyak perdagangan daripada yang kalah. Katakan dari 10 perdagangan yang anda letakkan, anda membuat keuntungan pada lapan daripada mereka, dan anda menyedari kerugian pada dua dagangan.

Berikut ialah APPT:

(0,8 x $ 100) - (0 x 2 300 $) = $ 20

Dalam kes ini, walaupun pendekatan perdagangan ini mempunyai nisbah keuntungan / kerugian sebanyak 1: 3 , APPT adalah positif, yang bermaksud anda boleh menguntungkan dari masa ke masa.

Banyak Cara Menjadi Menguntungkan Apabila berdagang di pasaran forex, tidak ada pendekatan pengurusan atau pendekatan perdagangan yang bersesuaian. Nasihat tradisional, seperti memastikan keuntungan anda lebih daripada kerugian anda untuk perdagangan mutlak, tidak mempunyai nilai yang cukup besar dalam dunia perdagangan sebenar melainkan anda mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk merealisasikan perdagangan yang menang. Apa yang penting adalah APPT anda positif dan keuntungan keseluruhan anda adalah lebih daripada kerugian keseluruhan anda.

Untuk lebih banyak tips pengurusan wang forex, lihat Perkara Pengurusan Wang .