Pendapatan pada risiko (EaR), nilai pada risiko (VaR) dan nilai ekuiti ekonomi (EVE) adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menilai perubahan nilai potensial dalam tempoh tertentu. Pendapatan yang berisiko hanya menaksir amaun yang pendapatan bersih mungkin berubah disebabkan oleh perubahan kadar faedah dalam tempoh tertentu. Sebaliknya, nilai pada risiko mengukur perubahan keseluruhan nilai sepanjang tempoh tertentu dengan tahap keyakinan. Nilai ekuiti ekonomi mengukur amaun yang jumlah modal bank mungkin berubah disebabkan oleh kadar faedah.
Pendapatan yang berisiko mengukur jumlah pendapatan bersih, atau pendapatan, berubah apabila ada perubahan dalam kadar faedah. Syarikat yang berurusan dengan perniagaan antarabangsa menghadapi banyak risiko, seperti risiko kadar faedah. Pendapatan yang berisiko membantu pelabur dan profesional risiko memahami kesan bahawa perubahan dalam kadar faedah boleh dibuat pada kedudukan kewangan dan aliran tunai syarikat. Formula yang digunakan untuk mengira pendapatan berisiko adalah: jangka masa utama * faedah * = perbelanjaan faedah dan pendapatan. Pendapatan yang berisiko menganalisis potensi peningkatan dan penurunan kadar faedah dalam tempoh masa dengan tahap keyakinan. Sebagai contoh, bank mungkin mempunyai keyakinan 95% bahawa sisihan dari pendapatan yang dijangkakan tidak akan melebihi jumlah tertentu dolar sepanjang tempoh tertentu.
Tidak seperti pendapatan berisiko, nilai pada model risiko mengukur jumlah risiko kewangan yang berkaitan dengan jumlah nilai firma, bukan hanya risiko kadar faedah yang berkaitan dengan aliran tunainya. Nilai pada risiko mengukur jumlah potensi kehilangan maksimum dalam tempoh tertentu dengan tahap keyakinan. Bertentangan dengan pendapatan yang berisiko, nilai yang berisiko menunjukkan tahap keyakinan bahawa kerugian syarikat tidak akan melebihi jumlah dolar tertentu dalam tempoh tertentu. Sebagai contoh, seorang pengurus risiko menentukan bahawa ia mempunyai 5% nilai satu tahun dengan risiko $ 10 juta. Nilai ini menunjukkan terdapat peluang 5% bahawa firma itu boleh kehilangan lebih dari $ 10 juta dalam setahun. Memandangkan selang keyakinan 95%, kerugian maksima tidak melebihi $ 10 juta selama satu tahun.
Tidak seperti pendapatan berisiko dan nilai yang berisiko, bank menggunakan nilai ekuiti ekonomi untuk mengurus aset dan liabilitinya. Ini adalah langkah ekonomi jangka panjang yang digunakan untuk menilai pendedahan risiko kadar faedah. Ini berbeza dengan pendapatan yang berisiko dan nilai yang berisiko kerana nilai ekuiti ekonomi.
Nilai ekuiti ekonomi adalah pengiraan aliran tunai yang menolak nilai semasa aliran tunai yang dijangkakan ke atas liabiliti dari nilai kini semua aliran tunai aset yang dijangkakan. Nilai ini digunakan sebagai anggaran untuk modal keseluruhan apabila menilai kepekaan jumlah modal kepada turun naik dalam kadar faedah.Sebuah bank boleh menggunakan langkah ini untuk membuat model yang menunjukkan bagaimana perubahan kadar faedah akan mempengaruhi jumlah modalnya.
Apakah perbezaan antara nilai buku dan nilai buku
Menggali lebih mendalam tentang definisi nilai buku dan nilai buku, dan belajar untuk membezakan antara pelbagai aplikasi kewangan mereka.
Apakah persamaan dan perbezaan antara krisis simpanan dan pinjaman pada tahun 1970-an hingga 1990-an dan krisis gadai janji subprima pada tahun 2007?
Belajar mengenai beberapa persamaan dan perbezaan antara krisis simpanan dan pinjaman dan krisis gadai janji subprima yang menjejaskan bank-bank global.
Apakah perbezaan antara risiko sistemik dan risiko sistematik? Risiko sistemik
Biasanya digunakan dalam merujuk kepada peristiwa yang boleh mencetuskan keruntuhan dalam industri atau ekonomi tertentu, manakala risiko sistematik merujuk kepada risiko pasaran keseluruhan. Risiko sistemik tidak mempunyai definisi yang tepat, ramai yang menggunakan risiko sistemik untuk menggambarkan masalah sempit, seperti masalah dalam sistem pembayaran, sementara yang lain menggunakannya untuk menggambarkan krisis ekonomi yang dicetuskan oleh kegagalan dalam sistem kewangan.