a:

Aset berwajaran risiko adalah penyebut dalam pengiraan untuk menentukan nisbah kesolvenan di bawah peruntukan peraturan terakhir Basel III. Nisbah solvabilitas, yang dikenal sebagai nisbah modal berasaskan risiko, dikira dengan mengambil modal pengawalsihan yang dibahagikan dengan aset berwajaran risiko. Nisbah kesolvenan menentukan jumlah minimum bank ekuiti biasa harus mengekalkan lembaran imbangan mereka.

Aset berwajaran risiko adalah aset institusi kewangan atau pendedahan luar kunci kira-kira tertimbang mengikut risiko aset. Basel III meningkatkan jumlah ekuiti biasa yang perlu dipegang bank. Sebagai contoh, di bawah Basel III, bank dikehendaki memegang 4. 5% ekuiti biasa aset berwajaran risiko, dengan penampan tambahan sebanyak 1. 5%. Peratusan ekuiti biasa meningkat dari Basel II, yang hanya memerlukan 2%.

Basel III adalah langkah kawal selia yang komprehensif yang diluluskan berikutan krisis kredit tahun 2008 yang bertujuan untuk meningkatkan pengurusan risiko untuk institusi kewangan. Basel III mengubah bagaimana aset berwajaran risiko dikira. Di bawah Basel III, U. S. hutang dan sekuriti kerajaan diberi berat risiko sebanyak 0%, sementara hipotek kediaman yang tidak dijamin oleh kerajaan S. S. ditimbang di mana-mana dari 35 hingga 200% bergantung pada skala geseran penilaian risiko. Di bawah Basel II, gadai janji kediaman mempunyai pengurangan risiko rata 100% atau 50%.

Basel III meningkatkan kewajaran risiko untuk aktiviti perdagangan bank tertentu khususnya, terutama perdagangan swap. Ada yang berpendapat bahawa Basel III telah membuat peraturan mengenai bank-bank untuk aktiviti perdagangan dan telah mengurangkan keuntungan mereka. Basel III menggalakkan perdagangan swap pada bursa berpusat untuk mengurangkan risiko lalai rakan niaga, yang sering disebut sebagai penyebab utama krisis kewangan pada tahun 2008. Sebagai tindak balas, banyak bank telah mengurangkan aktiviti perdagangan mereka atau menjual meja dagangan mereka kepada institusi kewangan bukan bank.