Ia memberi manfaat kepada model kewangan dan teknik yang digunakan dalam analisis kuantitatif untuk meningkatkan prestasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah. Analisis kuantitatif menggunakan model statistik dan matematik yang kompleks untuk pelbagai tujuan, seperti menilai prestasi kewangan sesuatu aset, untuk pengurusan risiko atau untuk penilaian derivatif kewangan.
Bank dan syarikat insurans lain sering menggunakan model kuantitatif dalam pengurusan risiko mereka. Walau bagaimanapun, peristiwa krisis kewangan 2008 menunjukkan bagaimana proses dan prosedur pengurusan risiko rosak semasa tempoh turun naik yang tinggi. Bank-bank dan syarikat-syarikat insurans berdagang sejumlah besar sekuriti bersandarkan gadai janji (MBS) yang sangat besar, termasuk kewajipan hutang bercagar (CDO). Bank dan syarikat insurans tidak memahami jumlah risiko yang mereka lakukan dengan berdagang dalam derivatif yang sangat leveraged dan kompleks ini. Model risiko mereka tidak mencukupi untuk menangani kemerosotan pasaran besar-besaran. Ini merupakan contoh konkrit bagaimana inovasi dalam pemodelan kuantitatif adalah penting untuk meningkatkan prestasi dan menguruskan risiko dengan secukupnya.
Terdapat banyak jenis model yang digunakan dalam analisis kuantitatif. Analisis Monte Carlo melakukan pelbagai simulasi hasil yang mungkin menggunakan pemboleh ubah rawak untuk menentukan kebarangkalian hasil tersebut. Ia pada mulanya digunakan dalam pembinaan bom atom pertama. Analisis Monte Carlo menyediakan pengagihan kebarangkalian akhir untuk hasil tertentu. Sebagai contoh, pembolehubah dalam simulasi mungkin harga aset atau derivatif. Analisis Monte Carlo boleh menjalankan beratus-ratus atau beribu-ribu simulasi untuk menghasilkan taburan kebarangkalian akhir. Analisis jenis ini mudah dengan kemajuan dalam kuasa pengkomputeran. Analisis Monte Carlo digunakan untuk menguruskan risiko CDOs, dan sesetengah menyalahkan model tersebut kerana gagal menonjolkan risiko langkah pasaran yang melampau seperti apa yang terjadi pada tahun 2008.
Adalah lebih baik menggunakan analisa asas, analisis teknikal atau analisis kuantitatif untuk menilai keputusan pelaburan jangka panjang dalam pasaran saham?
Memahami perbezaan antara analisis fundamental, teknikal dan kuantitatif, dan bagaimana setiap ukuran membantu pelabur menilai pelaburan jangka panjang.
Bagaimana saya boleh menggabungkan analisis teknikal dan analisa asas dengan analisis kuantitatif untuk menghasilkan pulangan dalam portfolio saham saya?
Belajar tentang bagaimana nisbah analisis asas boleh digabungkan dengan kaedah penyaringan saham kuantitatif dan bagaimana penunjuk teknikal digunakan dalam algoritma.
Apakah beberapa model umum yang digunakan para pengamal dalam analisis kuantitatif derivatif ekuiti?
Belajar mengenai model harga pilihan Black-Scholes dan model pilihan binomial, dan memahami kelebihan model binomial.