• Analisis Teknikal dalam Tindakan

• 

  Masa untuk Big Cap Biotech (CELG, VRTX)

• 

  Saham Rusia menuju ke Tahap Pelarian (RSX, RSXJ)

• 

  (NFLX, BIDU)

• 

  3 ETFs untuk Perdagangan Breakout dalam Stok Nilai (IWF)

- Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dicipta oleh J. Welles Wilder Jr. dan diperkenalkan dalam bukunya, "Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknikal," yang diterbitkan pada tahun 1978. Wilder adalah seorang jurutera mekanik dan pelabur hartanah sebelum masuk ke pasaran penyelidikan dan perdagangan. Dia menghabiskan sebahagian besar hidupnya di Greensboro, N. C., sebelum berpindah ke New Zealand. RSI adalah salah satu daripada beberapa penunjuk teknikal yang popular yang dibangunkan oleh Wilder, termasuk Parabola SAR, Rata-Rata Benar Julat (ATR) dan Index Pergerakan Purata Arah (ADX). Masih digunakan secara meluas, penunjuk klasik ini sering disertakan secara lalai dalam perangkaan dan perisian analisis teknikal. RSI tidak boleh dikelirukan dengan kekuatan relatif, yang membandingkan prestasi keselamatan dengan purata atau indeks pasaran keseluruhan seperti Dow Jones Industrial Average. Asas RSI Indeks Kekuatan Relatif adalah salah satu daripada sekumpulan petunjuk teknikal yang dikenali sebagai pengayun momentum. Pengayun momentum lain yang terkenal adalah Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan Stochastic Oscillator. RSI mengukur halaju dan magnitud bergerak harga arah dan mewakili data secara grafik dengan berayun antara 0 dan 100. Penunjuk dikira menggunakan keuntungan dan kerugian purata aset sepanjang tempoh masa tertentu. Tetapan lalai lalai untuk penunjuk yang dicadangkan oleh Wilder adalah 14 tempoh. Mengurangkan tetapan lalai meningkatkan sensitiviti penunjuk, mencipta lebih banyak contoh keadaan overbought dan oversold. Menaikkan tetapan mengurangkan kepekaan, menyebabkan keadaan lebih kecil daripada keadaan overbought dan oversold. RSI dikira dengan menggunakan rumus berikut untuk membuat pengayun yang bergerak di antara 0 dan 100, di mana RS = purata x hari 'hampir / hampir x hari' hampir ditutup: RSI = 100 - 100 / (1 + RS) RSI kecerunan mencerminkan halaju perubahan trend. Pergerakan arah dalam RSI mencerminkan saiz langkah harga dalam aset asas. Sekarang kita tahu komponen asas yang digunakan untuk menjana RSI, mari kita lihat bagaimana penunjuk ini ditafsirkan dalam menganalisis pasaran. Tahap Overbought dan Overweight Aplikasi RSI yang paling asas adalah menggunakannya untuk mengenal pasti kawasan yang berpotensi terlebih beli atau terlebih jual. Pergerakan di atas 70 ditafsirkan sebagai menandakan keadaan overbought; Sebaliknya, pergerakan di bawah 30 mencerminkan keadaan oversold. Tahap 50 mewakili momentum pasaran neutral dan sepadan dengan garisan tengah pada pengayun lain seperti MACD.Dari segi analisa pasaran dan isyarat dagangan, RSI yang bergerak di atas tahap rujukan 30 mendatar dilihat sebagai penunjuk kenaikkan harga, sementara RSI bergerak di bawah paras rujukan 70 mendatar dilihat sebagai penunjuk menurun. Seperti dengan osilator momentum lain, bacaan terlebih beli dan terlebih jual untuk RSI berfungsi dengan baik apabila harga bergerak dalam jarak ke sisi dan bukannya naik atau turun.

Rajah 1: Elipse menandakan pergerakan RSI ke dalam keadaan overbought melebihi 70 pada carta EUR / USD. Price / Oscillator Divergence Wilder menunjukkan bahawa perbezaan antara pergerakan harga aset dan pengayun RSI boleh memberi isyarat kemungkinan pembalikan. Sebabnya ialah dalam keadaan ini, momentum arah tidak mengesahkan harga. Forma pemisahan menaik apabila aset pendasar membuat rendah dan RSI membuat tahap yang lebih rendah. RSI menyimpang daripada tindakan harga menurun kerana ia menunjukkan momentum pengukuhan, menunjukkan potensi pembalikan ke atas harga. Satu bentuk pemisahan yang lemah apabila aset yang mendasari menjadi tinggi dan RSI membentuk tahap yang lebih rendah. RSI menyimpang dari tindakan harga kenaikan harga kerana ia menunjukkan momentum yang lemah, menunjukkan penurunan harga berpotensi menurun. Seperti tahap overbought dan oversold, perbezaan akan memberi isyarat palsu dalam konteks trend yang kuat.

Rajah 2: Price Bearish / Oscillator Divergence pada carta USD / JPY. Harga menjadikan harga yang lebih tinggi, sementara RSI menjadikan harga yang lebih rendah, yang menunjukkan pembalikan penurunan yang berpotensi. Swap Kegagalan Wilder menggariskan penunjuk penting lain mengenai pembalikan harga berpotensi yang disebut perubahan kegagalan. Bentuk kegagalan kenaikkan kenaikkan harga ketika RSI bergerak di bawah 30, meningkat kembali di atas 30 dan menarik kembali lagi, tetapi memegang di atas tahap 30. Kegagalan ayunan selesai apabila RSI memecah paras tertinggi baru-baru ini; pelarian ini ditafsirkan sebagai isyarat kenaikan harga. Satu bentuk swing swing yang lemah apabila RSI bergerak di atas 70, menarik kembali di bawah 70 dan naik semula, tetapi berada di bawah 70. Kegagalan ayunan selesai apabila RSI memecah tahap yang baru-baru ini; pelarian ini ditafsirkan sebagai isyarat penurunan harga.

Rajah 3: Swing Failing Bearish. Dalam hal ini, RSI bergerak ke atas 70 ke wilayah overbought. Ia kemudian bergerak ke bawah di bawah 70, membalikkan ke atas tetapi kekal di bawah 70. RSI kemudian jatuh lagi dan keluar di bawah tahap rendah sebelum ini, dalam kes ini tahap 62. 52 ditandakan dengan warna merah, menghasilkan isyarat penurunan harga. RSI dalam Trending Vs. Ranging Pasaran Seperti yang disebutkan di atas tafsiran di atas RSI, ia adalah penunjuk yang lebih dipercayai di pasaran yang luas dan boleh memberi isyarat yang mengelirukan dalam pasaran yang sedang berkembang; Walau bagaimanapun, tafsiran yang diubahsuai RSI boleh digunakan dalam pasaran yang sedang berkembang. Sebagai contoh, semasa aliran menaik yang kuat, RSI mungkin hanya bergerak di antara tahap 40 dan 80. Dalam kes sedemikian, RSI jatuh ke 40 boleh menandakan kawasan pembalikan berpotensi bullish (semula aliran menaik) dan tahap 80 dapat dilihat sebagai kawasan beli-belah di mana ia tidak selamat untuk memulakan kedudukan panjang. Sebaliknya, dalam konteks aliran menurun yang kuat, RSI mungkin berkisar antara 60 dan 20.Dalam kes ini, tahap 60 boleh dilihat sebagai kawasan yang berpotensi untuk pembalikan menurun (semula aliran menurun) dan tahap 20 sebagai kawasan yang mencerminkan keadaan oversold. RSI Talian Trend RSI Garis trend boleh digunakan pada pengayun RSI sendiri, dengan cara yang sama seperti pada carta harga, dengan menghubungkan paras terendah yang lebih tinggi dalam arah aliran menaik atau rendah yang lebih rendah dalam aliran menurun. Kerosakan di atas atau di bawah garis trend ini boleh menunjukkan kemungkinan pembalikan harga.

Rajah 4: Rsi aliran trend RSI dalam EUR / USD, menandakan kemungkinan pembalikan harga kenaikkan harga. Bottom Line Walaupun dibangunkan lebih dari 30 tahun yang lalu, RSI tetap relevan hari ini walaupun pedagang sekarang mempunyai akses kepada pelbagai alat perdagangan teknikal yang canggih. Untuk mengelakkan isyarat yang menyesatkan, RSI lebih baik digunakan dengan kesedaran sama ada pasaran sedang berubah atau berkisar. RSI boleh memberi petunjuk penting yang menunjukkan pembalikan aliran yang berpotensi dan boleh memberi petunjuk kepada penunjuk lain sebagai sebahagian daripada strategi perdagangan yang lebih luas.