Pernah mahu menjadi pedagang algoritma dengan keupayaan untuk kod robot dagangan anda sendiri? Namun, adakah anda kecewa dengan jumlah maklumat yang tidak teratur, mengelirukan dan janji palsu tentang kemakmuran semalaman? Nah, Lucas Liew, pencipta kursus dagangan algoritma dalam talian AlgoTrading101, mungkin mempunyai penyelesaian untuk anda. Setelah mendapat ulasan yang cemerlang dan mengumpulkan lebih daripada 8,000 pelajar sejak pelancaran pertama pada bulan Oktober 2014, kursus Liew yang bertujuan membentangkan asas-asas perdagangan algoritma dengan cara yang teratur-terbukti menjadi sangat popular. Dia berkeras mengenai hakikat bahawa perdagangan algoritma "bukan skim yang kaya dengan cepat. "Menggambarkan pandangan Liew dan kursusnya, yang digariskan di bawah adalah asas-asas apa yang diperlukan untuk mereka bentuk, membina dan mengekalkan robot dagangan algoritma anda sendiri.

- Apa yang Robot Trading Algoritma Adakah dan Adakah

Pada tahap yang paling asas, sebuah robot dagangan algoritma adalah kod komputer yang mempunyai keupayaan untuk menjana dan melaksanakan isyarat membeli dan menjual di pasaran kewangan. Komponen utama robot seperti itu termasuk peraturan kemasukan yang memberi isyarat bila hendak membeli atau menjual, keluar peraturan yang menunjukkan kapan untuk menutup kedudukan semasa, dan kedudukan peraturan ukuran menentukan jumlah untuk membeli atau menjual. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Asas Dagangan Algoritma: Konsep dan Contoh .)

Alat Utama

Sudah tentu, anda memerlukan komputer dan sambungan Internet. Selepas itu, sistem operasi Windows atau Mac diperlukan untuk menjalankan platform dagangan elektronik MetaTrader 4 (MT4) yang menggunakan MetaQuotes Language 4 (MQL4) untuk strategi perdagangan kod. Walaupun MT4 bukanlah satu-satunya perisian yang boleh digunakan untuk membina robot, ia mempunyai beberapa faedah penting.

Walaupun kelas aset utama MT4 adalah pertukaran mata wang asing (FX), platform ini boleh digunakan untuk perdagangan ekuiti, indeks ekuiti, komoditi dan Bitcoin menggunakan CFD. Faedah lain menggunakan MT4 berbanding dengan platform lain termasuk mudah dipelajari, mempunyai banyak sumber data FX yang tersedia dan ianya percuma. Malangnya, MT4 tidak membenarkan perdagangan langsung dalam stok dan pasaran niaga hadapan dan menjalankan analisis statistik boleh membebankan; Walau bagaimanapun, MS Excel boleh digunakan sebagai alat statistik tambahan.

Strategi Perdagangan Algoritma

Penting untuk bermula dengan mencerminkan beberapa ciri teras yang perlu ada strategi perdagangan algoritme. Strategi ini harus berhemat dalam pasaran kerana ia adalah asasnya dari pasaran dan sudut ekonomi. Juga, model matematik yang digunakan dalam membangunkan strategi itu harus berdasarkan kaedah statistik bunyi.

Seterusnya, adalah penting untuk menentukan maklumat yang robot anda mahu menangkap. Untuk mempunyai strategi automatik, robot anda perlu dapat menangkap ketidakcekapan pasaran yang dapat dikenal pasti dan berterusan.Strategi perdagangan algoritma mengikuti satu set peraturan yang tegas yang memanfaatkan kelakuan pasaran dan oleh itu, berlakunya ketidakcekapan pasaran sekali tidak cukup untuk membina strategi di sekeliling. Selanjutnya, jika punca ketidakcekapan pasaran tidak dapat dikenal pasti, maka tidak akan ada cara untuk mengetahui apakah kejayaan atau kegagalan strategi itu disebabkan oleh peluang atau tidak.

Dengan pemikiran di atas terdapat beberapa jenis strategi untuk memberitahu reka bentuk robot dagangan algoritma anda. Ini termasuk strategi yang mengambil kesempatan daripada (i) berita makroekonomi (e g) gaji bukan ladang atau perubahan kadar faedah); (ii) analisis fundamental (menggunakan data hasil atau nota pelepasan pendapatan); (iii) analisis statistik (korelasi atau kointegrasi); (iv) analisis teknikal (e) purata bergerak); (v) mikrostruktur pasaran (arbitraj atau infrastruktur perdagangan); atau (vi) sebarang gabungan di atas. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat:

Apa itu Kecekapan Pasaran? ) Merancang dan Menguji Robot Anda

Terdapat empat langkah yang diperlukan untuk membina dan mengurus robot perdagangan:

Penyelidikan Awal < : Langkah ini memberi tumpuan kepada membangunkan strategi yang sesuai dengan ciri peribadi anda sendiri. Faktor seperti profil risiko peribadi, komitmen masa dan modal perdagangan semuanya penting untuk difikirkan apabila membangun strategi. Anda kemudiannya dapat mengenal pasti ketidakcekapan pasaran yang berterusan yang dinyatakan di atas. Setelah mengenal pasti ketidakcekapan pasaran, anda boleh memulakan kod robot perdagangan yang sesuai dengan ciri peribadi anda sendiri.

Backtesting : Langkah ini memberi tumpuan kepada mengesahkan robot dagangan anda. Ini termasuk menyemak kod untuk memastikan ia melakukan apa yang anda mahukan dan memahami bagaimana ia melaksanakan lebih banyak bingkai masa, kelas aset atau keadaan pasaran yang berlainan, terutamanya dalam peristiwa jenis angsa hitam seperti krisis kewangan global 2008.

Pengoptimuman : Jadi, sekarang anda telah mengodkan robot yang berfungsi dan pada tahap ini anda ingin memaksimumkan prestasinya sambil meminimumkan kecenderungan yang terlalu besar. Untuk memaksimumkan prestasi, anda perlu terlebih dahulu memilih ukuran prestasi yang baik yang menangkap unsur-unsur risiko dan ganjaran, serta konsistensi (nisbah Sharpe Sharpe). Bias yang berlebihan berlaku apabila robot anda terlalu rapat berdasarkan data masa lalu; robot sedemikian akan melepaskan ilusi prestasi tinggi tetapi sejak masa depan tidak pernah menyerupai masa lalu, ia mungkin gagal.

Live Execution : Anda kini bersedia untuk menggunakan wang sebenar. Walau bagaimanapun, selain daripada bersedia untuk turun naik emosi yang mungkin anda alami, terdapat beberapa masalah teknikal yang perlu ditangani. Isu-isu ini termasuk memilih broker yang sesuai, dan melaksanakan mekanisme untuk mengurus kedua-dua risiko pasaran dan risiko operasi seperti penggodam yang berpotensi dan downtime teknologi. Ia juga penting pada langkah ini untuk mengesahkan bahawa prestasi robot serupa dengan yang dialami di peringkat ujian. Akhirnya, pemantauan berterusan diperlukan untuk memastikan kecekapan pasaran yang direka oleh robot untuk masih wujud.(Untuk lebih lanjut, lihat:

Bagaimana Algoritma Perdagangan Diciptakan .) Bottom Line Memandangkan Richard Dennis, peniaga komoditi yang legenda, mengajar sekumpulan pelajar strategi perdagangan peribadi yang kemudian pergi untuk memperoleh lebih daripada $ 175 juta hanya dalam tempoh lima tahun, adalah benar-benar mungkin untuk peniaga-peniaga yang tidak berpengalaman diajar satu set garis panduan yang ketat dan menjadi pedagang yang berjaya. Walau bagaimanapun, ini adalah satu contoh yang luar biasa dan pemula harus ingat untuk mempunyai harapan yang sederhana.

Untuk berjaya, adalah penting untuk tidak hanya mengikuti satu set garis panduan tetapi untuk memahami bagaimana garis panduan tersebut berfungsi. Liew menekankan bahawa bahagian paling penting dalam perdagangan algoritma adalah "pemahaman di mana jenis keadaan pasaran robot anda akan berfungsi dan apabila ia akan pecah," dan "memahami ketika untuk campur tangan. "Dagangan algoritma boleh memberi ganjaran tetapi kunci kejayaan adalah pemahaman. Mana-mana kursus atau guru menjanjikan ganjaran yang tinggi dengan pemahaman yang minimum harus menjadi tanda amaran utama.