Bagaimana saya menggunakan prinsip-prinsip konvensional untuk membandingkan bon?

R.A. Mashelkar: Breakthrough designs for ultra-low-cost products (November 2024)

R.A. Mashelkar: Breakthrough designs for ultra-low-cost products (November 2024)
Bagaimana saya menggunakan prinsip-prinsip konvensional untuk membandingkan bon?

Isi kandungan:

Anonim
a:

Convexity, bersama dengan prinsip lain yang dikenali sebagai tempoh, adalah pertimbangan penting ketika menilai risiko bon. Semua yang lain adalah sama, pelabur lebih suka memilih ikatan dengan risiko sedikit daripada ikatan dengan risiko tinggi. Untuk memahami bagaimana cembung boleh digunakan untuk membandingkan bon, anda mesti faham mengapa tempoh adalah penting dan apa batasannya.

Tempoh Bon

Tempoh bon menyatakan betapa sensitif harga bon tidak boleh dipanggil adalah turun naik dalam kadar faedah. Harga bon cenderung meningkat apabila kadar faedah turun, dan sebaliknya.

Apabila bercakap mengenai tempoh bon, perubahan harga berbanding dengan kadar faedah berlaku secara berperingkat (sebagai peratusan meningkat) atau secara menurun (sebagai penurunan peratusan). Sebagai contoh, bon dengan tempoh 5 dijangka menurun 5% jika kadar faedah meningkat 100 mata asas.

Tempoh terus mencerminkan risiko kadar faedah, walaupun ia biasanya diukur dalam tahun. Ini kerana secara teknikalnya mencerminkan masa purata wajaran hingga matang aliran tunai bon. Ini bermakna bahawa dua bon dengan kupon dan kematangan yang sama boleh mempunyai tempoh yang sangat berbeza jika struktur aliran tunai mereka berbeza.

Para pelabur perlu memihak aliran tunai yang lebih tinggi dan bayaran balik yang lebih pendek bagi pelaburan awal, yang berkorelasi dengan tempoh yang lebih pendek.

Bond Convexity

Tempoh mempunyai satu batasan yang ketara: perubahannya adalah simetrik, seolah-olah hubungan antara harga bon dan hasil bon adalah linear. Malah, harga bon dan hasil bon mempunyai hubungan asimetri; harga bon berkurangan daripada kenaikan kadar faedah yang tinggi cenderung menjadi lebih kecil daripada kenaikan harga bon daripada penurunan kadar faedah.

Apabila diterangkan, hubungan ini mengambil bentuk U yang panjang. Ia kelihatan seperti lengkung hasil cembung. Pelabur boleh mengira tahap kejutan bon untuk melihat berapa banyak harga bon sebenar menyimpang daripada anggaran harga bon (yang datang dari formula tempoh).

Convexity cenderung untuk memainkan peranan yang kurang penting apabila kadar faedah menyesuaikan dalam jumlah yang kecil. Untuk peningkatan yang lebih tinggi, para pelabur harus menyesuaikan perbandingan masa mereka untuk kesan cembung.