Peniaga dan juruteknik boleh melihat dengan mendalam ke dalam fikiran pasaran dengan membuat kajian kitaran yang boleh meramalkan tahap tertinggi dan rendah. Petunjuk kekuatan relatif, termasuk stokastik dan indeks kekuatan relatif Wilder (RSI), menyajikan satu pendekatan popular untuk mencipta kajian kitaran. Apabila petunjuk beralih pada tahap overbought dan oversold, penganalisis meramalkan harga akan mula menuju ke arah yang bertentangan.

Pengayun harga terlepas (DPO) membuang momentum daripada persamaan kekuatan relatif, menyampaikan pandangan yang lebih mudah yang menganggarkan panjang kitaran harga dari puncak ke puncak, atau dari palung ke palung. Penunjuk ini bertujuan untuk mengurangkan kesan trend jangka panjang dalam menentukan panjang kitaran, memusatkan perhatian pada perubahan harga jangka pendek. Pada tahap penyelidikan yang paling asas, pengayun harga terjejas hanya membandingkan harga penutupan kepada purata bergerak, melihat hubungan penumpuan-perbezaan.

Pengayun harga yang dirasakan menawarkan pedagang dan juruteknik alat waktu pasaran yang sangat baik tetapi harus digunakan bersamaan dengan analisis corak harga dan petunjuk lain yang menyediakan isyarat masuk dan keluar. Memandangkan ia melancarkan momentum dari analisis, penunjuk momentum, seperti histogram MACD (pergerakan rata-rata penumpuan konvergensi), memberikan pelengkap sempurna dengan menambah kebolehpercayaan kepada keputusan perdagangan.

Oscillator Harga Detrended dalam Tindakan

Beli dan Jual Sinyal untuk First Solar Inc

Seperti yang anda lihat dalam carta di atas, First Solar Inc (FSLR FSLRFirst Solar Inc59. 87 + 3. 46% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mengisar melalui serangkaian tertinggi dan terendah antara Mac 2014 dan Ogos 2015. Tinggi relatif dipaparkan pada tarikh yang sepadan dengan mata 1, 3, 5 dan 8 sementara relatif rendah dipaparkan pada tarikh yang sama dengan mata 2, 4, 6, 7 dan 9. Menetapkan pengayun harga yang telah dirasakan untuk 21 tempoh adalah pekerjaan yang baik untuk menangkap enam daripada sembilan baris dan terendah dalam beberapa bar harga. Seperti yang anda dapat lihat, Point 1 dalam sejarah harga sepadan dengan Point A dalam carta pengayun harga yang tertahan, Point 2 bersamaan dengan Point B, Point 3 bersamaan dengan Point C, Point 4 bersamaan dengan Point D, Point 6 bersamaan dengan Point F dan Point 8 bersesuaian dengan Point H. Penebat harga terjejas terlepas dengan terperinci Point 5 dalam carta harga dengan Point F. Akhirnya, Point 7 dan Point G tidak menunjukkan korelasi sama sekali.

Sekilas, penunjuk menunjukkan ketepatan yang lebih besar apabila keselamatan terikat dalam julat perdagangan sempit menjelang pertengahan tahun 2014 dan berlaku kesilapan apabila panjang trend berkembang antara Oktober 2014 dan Ogos 2015. Khususnya, mengurangkan tetapan penunjuk kepada 7 atau meningkatkannya kepada 28 mempunyai sedikit kesan pada keseluruhan keputusan.Tetapan yang lebih pendek cenderung untuk mengukir lebih banyak puncak dan lembah, menambah isyarat palsu kepada campuran. Tetapan lebih lama menghasilkan isyarat yang lebih sedikit, tetapi dengan ketepatan yang sama.

Contoh Dengan Bergerak Penumpuan dan Perbezaan Rata-rata

iShares Bon Perbendaharaan 20+ Tahun ETF Beli dan Jual Isyarat

Seperti yang dapat anda lihat dalam carta di atas, Bon Bond Perbendaharaan 20 + Tahun ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125. 64 + 0 27% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mencecah lebih tinggi dalam aliran menaik yang stabil sepanjang tahun 2014, akhirnya muncul pada awal tahun 2015. Ia kemudian memasuki pembetulan yang dijumpai sokongan pada pertengahan 2015. Pengayun harga yang merosot memangkas gelombang kecil tinggi dan rendah ke dalam suku ketiga tahun 2014, hampir menyesuaikan perubahan harga yang disalurkan dalam aliran meningkat. Dalam carta ketiga, anda boleh melihat histogram MACD. Ia hampir tidak membentang di atas atau di bawah garis sifar dalam tempoh ini, mengeluarkan beberapa isyarat membeli atau menjual yang berbeza. Bahagian carta ini kelihatan paling sesuai untuk strategi jangka pendek, dengan isyarat bercampur atau tidak boleh dipercayai untuk strategi jangka panjang.

Petunjuk melakukan kerja yang lebih baik untuk meramalkan tindakan harga antara September 2014 dan Ogos 2015, dengan pembalikan pada mata 2-B-a, 3-C-b, 5-E-f, 6-F-g dan 7-G-g yang memberi isyarat yang sah. Corak dan trend merangkumi kitaran yang lebih panjang pada masa ini, mencadangkan kombinasi penunjuk yang lebih sesuai untuk persekitaran harga jenis ini. Di samping itu, penukaran purata perbezaan penukaran rata-rata menengah menambah kebolehpercayaan yang lebih besar kepada harga bertukar pada mata 5, 6 dan 7.

Pergerakan penyimpangan purata penumpuan datang dalam tiga jenis:

1. Histogram bertukar pada ekstrem yang tinggi atau rendah.
2. Histogram menyeberangi garisan sifar mereka.
3. Rising atau jatuh histogram mencetak rendah atau rendah yang lebih rendah.

Contoh di atas meletakkan garis atas jenis isyarat pertama (histogram beralih pada tinggi atau rendah ekstrim), dengan korelasi pengayun harga yang jauh lebih besar apabila menggunakan campuran isyarat ini. Walaupun ini memperkenalkan subjektiviti, ia juga berfungsi sebagai titik permulaan bagi peniaga atau juruteknik untuk membina mekanisme isyarat yang lebih kompleks sebagai sebahagian daripada strategi sistem yang diuji dengan menggunakan kedua-dua petunjuk.

The Bottom Line

The oscillator price detrended menyajikan pendekatan yang mudah untuk analisis kitaran. Ia menghilangkan momentum dan trend jangka panjang dari pengiraan sementara menentukan panjang kitaran jangka pendek yang dapat meningkatkan masa pasaran.