a:

Sehingga tahun 2015, bank dikehendaki memegang 4. 5% ekuiti biasa aset berwajaran risiko di bawah peruntukan perjanjian Basel III. Basel III seterusnya menghendaki bank memegang sejumlah 6% daripada aset kualiti Tahap 1. Nisbah kecukupan modal dikira dengan mengambil jumlah modal pengawalseliaan, yang didefinisikan sebagai aset Kualiti Tahap 1 dan Tahap 2, dibahagikan dengan aset berwajaran risiko.

Aset berwajaran risiko adalah aset bank dan pendedahan luar kunci kira-kira yang ditimbang oleh pengukuran risiko. Komponen modal pengawalseliaan dalam nisbah kecukupan modal adalah jumlah aset Tier 1 dan aset Tier 2. Aset Tahap 1 adalah modal teras termasuk modal ekuiti dan rizab yang didedahkan. Ini adalah aset bank yang boleh digunakan untuk menyerap kerugian semasa terus beroperasi. Aset Tier 2 merangkumi rizab yang tidak didedahkan, instrumen hibrid dan hutang subordinat. Ini adalah aset yang boleh membantu melindungi pendeposit dalam hal bank dipaksa untuk menghentikan operasinya.

Basel III menyediakan wajaran risiko bagi jenis aset tertentu dalam peruntukannya. Ramai di dalam masyarakat kewangan antarabangsa percaya pendedahan luar kunci kira-kira dan risiko pihak berkuasa yang signifikan untuk perjanjian swap yang didagangkan di kaunter adalah pemacu utama krisis kewangan. Basel I dan Basel II gagal mempertimbangkan sumber-sumber risiko ini dengan mencukupi dalam peraturan kecukupan modal sebelum ini. Basel III memberikan dorongan penting bagi bank untuk memindahkan perdagangan swap mereka ke bursa berpusat dengan menetapkan wajaran risiko yang lebih rendah untuk swap tersebut. Selanjutnya, Basel III secara amnya meningkatkan wajaran risiko bagi banyak aktiviti dagangan yang berlainan. Ini telah menyebabkan bank-bank mengurangkan aktiviti perdagangan mereka atau menjual beberapa meja dagangan mereka.