a:

Teori perdagangan fraktal - berdasarkan beberapa prinsip teori huru hara yang sama - menegaskan bahawa pasaran membuat pergerakan yang sama pada semua bingkai masa. Pergerakan harga mungkin kelihatan sebagai interaksi rawak pembeli dan penjual, tetapi fraktal menggunakan pendekatan sejagat yang terbentuk dalam teori gelombang Elliott. Mereka yang menggunakan fraktal percaya bahawa trend yang lebih besar boleh diramalkan berikutan penampilan corak yang lebih kecil geometri yang sama.

AD:

Dalam erti kata yang sangat sederhana, fraktal mestilah berlaku dalam pergerakan pasaran saham, walaupun mereka tidak semestinya memiliki kuasa ramalan. Fraktal adalah corak geometri yang berpecah-belah yang boleh dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang sama-sama sendiri dan berskala bebas. Mereka diplot pada carta harga yang hanya mempunyai dua dimensi dan dua arah. Terlepas dari selang waktu yang digunakan dalam carta harga, setiap trend berskala besar mempunyai jumlah yang sama dengan kemungkinan bentuk yang mungkin sebagai trend jangka pendek, kerana tidak ada pembolehubah baru yang diperkenalkan.

AD:

Harga hanya boleh meningkat dengan cepat, meningkat secara perlahan, kekal tidak berubah, menurun perlahan atau berkurang dengan cepat. Corak yang lebih besar hanya boleh berlaku apabila salah satu dari lima kemungkinan itu dominan. Sekiranya ia ditinggalkan pada itu, fraktal akan mewakili pengenalan yang keterlaluan bagi blok bangunan penting bull dan gerakan beruang. Walau bagaimanapun, teori fraktal mendakwa lebih daripada itu, di mana ia menghadapi masalah.

AD:

Fraktal terutamanya digunakan sebagai isyarat pembalikan, kerana peniaga berharap dapat melihat pembentukan yang lebih kecil dengan cukup cepat untuk membeli dan menjual ke posisi yang menguntungkan dengan menjangkakan bentuk yang lebih besar. Oleh kerana teori fraktal mendakwa bahawa semua pembeli dan penjual semua sekuriti cenderung untuk berinteraksi dengan fesyen yang hampir sama, ia semestinya mencari data yang sesuai dengan model dan bukannya menggunakan data untuk membina model. Ini adalah kebetulan dan kausalitas. Secara metodologis, fraktal secara semula jadi bias terhadap isyarat palsu.

Sifat subjektif mereka dan pergantungan berat pada isyarat dagangan yang lain untuk pengesahan mengurangkan fraktal kepada penunjuk peluang, menjadikannya berpotensi berguna sehingga sejauh mana mereka meminta penggunaan alat dagangan yang lebih empirik, tetapi juga sangat tidak cekap.