AQR Capital Management ialah firma pengurusan pelaburan yang beribu pejabat di Greenwich, Connecticut. Firma itu memberi tumpuan kepada penggunaan pendekatan kuantitatif untuk menguruskan portfolio dalam pelbagai kelas aset. Sehingga 31 Disember 2015, firma itu mempunyai kira-kira $ 141 bilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM) dan menggunakan 617 orang. Sehingga Mei 2016, AQR mempunyai 10 strategi pelaburan alternatif yang berbeza dalam format dana bersama, semuanya dengan tujuan utama menyediakan pulangan dengan korelasi rendah atau sederhana ke pasaran ekuiti dan pendapatan tetap. Di bawah ini adalah senarai tiga dana pelaburan alternatif utama firma berdasarkan AUM pada Mei 2016.

Dana Strategi Diurus Hadapan AQR (AQMNX)

Dana Strategi Diurus Hadapan AQR ("AQMNX") bertujuan menghasilkan pulangan mutlak jangka panjang yang positif. Dana ini mencapai matlamat ini dengan melabur dalam 100 niaga hadapan dan meneruskan kontrak merentasi komoditi, mata wang, ekuiti dan pendapatan tetap. Dana itu mengekalkan kedudukan lama dan pendek dalam portfolio. Algoritma perdagangan proprietari melaksanakan perdagangan berdasarkan isyarat trend-trend dan menguruskan saiz kedudukan berdasarkan risiko. Dana itu mempunyai $ 14 bilion dalam AUM di semua kelas sahamnya dan mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 47%.

Peruntukan risiko dana adalah seperti berikut: komoditi pada 16%, mata wang pada 30%, ekuiti pada 21% dan pendapatan tetap pada 31%. Ketidakstabilan dana yang sedar sejak penubuhannya pada 31 Mac adalah 9%, dan pertaruhan betas sejak penubuhannya berbanding indeks Standard & Poor 500 dan Barclays Aggregate adalah 0. 0 dan 0. 3.

Alternatif Strategi Multi AQR Dana (ASANX)

Kumpulan Dana Alternatif Strategi AQR ("ASANX") mencari pulangan mutlak jangka panjang, positif, dan mencapai matlamat ini dengan melabur dalam sembilan strategi pelaburan berasingan. Hampir 60% dana dilaburkan dalam niaga hadapan yang diurus, berasaskan peristiwa, makro global dan strategi pintas yang berdedikasi. Kira-kira 20% daripada dana melabur dalam pasaran ekuiti yang neutral dan strategi ekuiti panjang / pendek, dan bakinya dana melabur di pasaran baru muncul, arbitraj boleh tukar dan nilai relatif pendapatan tetap. Dana itu mempunyai $ 3. 6 bilion dalam AUM di semua kelas sahamnya. Nisbah perbelanjaannya ialah 2. 23%.

Maklumat Beta dan R-kuasa tidak tersedia, tetapi sisihan standard tiga tahun dana ialah 5. 1%. Mengikut indeks Risiko Sasaran Morningstar yang Sederhana, nisbah pengambilalihan tiga dan bawah dana tiga tahun adalah 11 dan negatif 41. 3%.

Dana Alternatif Gaya Premis AQR (QSPNX)

Dana Alternatif Gaya Premis AQR ("QSPNX") mempunyai $ 3. 7 bilion AUM dan, seperti dana lain yang disebutkan, mencari pulangan mutlak jangka panjang yang positif.Dana melabur ekuiti pasaran maju, indeks negara, niaga hadapan bon, mata wang, komoditi dan niaga hadapan kadar faedah. Dana ini bertujuan untuk menggunakan strategi neutral pasaran merentasi kelas aset berdasarkan nilai, momentum, bawa dan gaya pelaburan bertahan. Sehingga 31 Mac 2016, dana tersebut mempunyai 824 jawatan pendek dan 984 jawatan panjang. Nisbah perbelanjaannya ialah 1. 75%.

Oleh kerana dana itu sangat baru, tidak terdapat statistik statistik portofolio moden yang boleh dipercayai (MPT) yang boleh didapati, tetapi dikira dengan indeks Risiko Sasaran Morningstar Moderate, nisbah nisbah menaik dan menurun bawah satu tahun dana adalah 13 dan 7 - 89. 7%.