Bagaimana saya boleh menggunakan regresi untuk melihat korelasi antara harga dan kadar faedah?

Suspense: Stand-In / Dead of Night / Phobia (November 2024)

Suspense: Stand-In / Dead of Night / Phobia (November 2024)
Bagaimana saya boleh menggunakan regresi untuk melihat korelasi antara harga dan kadar faedah?

Isi kandungan:

Anonim
a:

Dalam statistik, analisis regresi adalah teknik yang digunakan secara meluas untuk mengungkap hubungan antara pembolehubah dan menentukan sama ada ia mempunyai hubungan negatif atau positif antara satu sama lain. Regresi linear sering digunakan oleh profesional kewangan dan pengamal lain untuk menilai bagaimana satu metrik kewangan mempengaruhi yang lain, seperti harga saham dan kadar faedah. Apabila menjalankan regresi linear dengan harga saham menjadi pemboleh ubah bergantung dan kadar faedah menjadi pemboleh ubah penjelasan, pengguna biasanya memperoleh koefisien untuk jangka menampan dan kadar faedah, serta metrik R-kuadrat. Korelasi antara harga saham dan kadar faedah adalah sama dengan punca kuadrat nilai R-kuadrat.

Regresi Linear

Regresi linear adalah alat yang sangat diperlukan dalam mengungkap hubungan antara pelbagai metrik dalam kewangan. Manfaat terbesar dari analisis regresi berasal dari keupayaannya untuk mengawal faktor-faktor yang berbeza dan mencari pautan statistik yang paling masuk akal antara pembolehubah dan bagaimana mereka mempengaruhi satu sama lain. Regresi linear sesuai dengan garis linear ke data yang diperhatikan dengan meminimumkan segi empat segi ralat yang diperoleh daripada perbezaan antara titik data diperhatikan dan nilai yang dipasang dari regresi.

Koefisien korelasi

Koefisien korelasi antara harga saham dan kadar faedah menunjukkan tahap yang mana dua pembolehubah tersebut bersambung secara linear. Korelasi boleh positif, sifar atau negatif dan berkisar dari -1 ke 1. Nilai korelasi negatif menunjukkan bahawa kedua-dua pembolehubah bergerak ke arah yang bertentangan, manakala korelasi positif menunjukkan kedua-dua pemboleh ubah bergerak bersama.

Hasil korelasi dan regresi

Regresi untuk harga saham dan kadar faedah menghasilkan hasil yang menunjukkan pekali untuk memintas tempoh dan kadar faedah. Walaupun pekali regresi untuk kadar faedah adalah membantu dalam menganggarkan bagaimana 1 peratus perubahan dalam kadar faedah mempengaruhi harga saham, metrik R-kuadrat adalah ukuran yang paling berguna untuk menentukan korelasi antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut. Dengan mengambil punca kuadrat pekali R-kuadrat, pengguna memperoleh korelasi antara harga saham dan kadar faedah.