Sistem dagangan biasanya dianggap sebagai program komputer yang kompleks yang memerlukan sejumlah besar data untuk mengira parameter kemasukan dan keluar terbaik. Tetapi dalam perdagangan, sering penyelesaian terbaik adalah yang paling mudah. Malah, salah satu sistem dagangan yang paling terkenal tidak memerlukan komputer untuk dijalankan. Baca terus seperti yang kita lihat pada sistem peraturan mingguan dan menunjukkan kepada anda bagaimana sistem mudah ini dapat membantu anda mendapatkan keuntungan dari perdagangan.

Menguntungkan Dari Trend Trend berikut adalah konsep terkenal yang mendasari banyak sistem perdagangan yang berjaya. Mungkin sistem pertama itu adalah peraturan mingguan yang dibuat oleh Richard Donchian. Keputusan ujian untuk sistem ini diterbitkan seawal tahun 1970, dan didapati sistem yang paling menguntungkan yang diketahui.

Donchian dipanggil "bapa kaedah perdagangan komoditi moden," dan merupakan yang pertama menguruskan dana komoditi yang tersedia kepada orang awam. Beliau dipercayai telah membangunkan idea trend berikut sistem pada tahun 1950-an.

Strategi Peraturan mingguan, dalam bentuk yang paling sederhana, membeli apabila harga mencapai tahap tinggi empat minggu yang baru dan dijual apabila harga mencapai paras empat minggu yang baru. Tinggi empat minggu baru bermakna bahawa harga telah melepasi tahap tertinggi yang telah mereka capai sepanjang empat minggu yang lalu. Begitu juga harga harga baru yang rendah empat minggu diperdagangkan lebih rendah daripada yang mereka ada pada bila-bila masa sejak empat minggu yang lalu. Sistem ini sentiasa di pasaran, panjang atau pendek. Dikenali hanya sebagai peraturan empat minggu (4WR), ini adalah sistem tepat yang direka dan digunakan oleh Donchian.

Strategi ini secara konsisten akan berada di sebelah kanan semua langkah besar di pasaran. Walau bagaimanapun, strategi itu juga mempunyai peratusan yang rendah untuk memenangi dagangan. Masalahnya ialah kebanyakan pasaran trend kira-kira satu pertiga daripada masa. Di sesetengah pasaran, 4WR mungkin kurang daripada 40% masa. Dagangan lain biasanya kerugian kecil, yang berlaku ketika pasaran menyatukan dengan tindakan harga yang berliku-liku. (Untuk lebih lanjut, lihat Trading Systems tutorial kami.)

Menggunakan Peraturan Empat Minggu Sebagai contoh 4WR, kita boleh melihat Google (Nasdaq: GOOG) dalam Rajah 1. Ini menunjukkan dagangan panjang yang biasa dimenangi. Apabila tinggi empat minggu yang baru dicapai, GOOG dibeli; ia dijual kira-kira 10 minggu kemudian apabila ia membuat empat minggu baru rendah. Perdagangan menghasilkan keuntungan 18% yang mengagumkan. Masalah dengan perdagangan ini ialah ia lebih daripada 30% pada satu ketika, dan memberikan hampir separuh keuntungannya sebelum memberi isyarat jual.

Rajah 1: Carta harian GOOG menunjukkan isyarat peraturan empat minggu

Sumber: // www. genesisft. com /

4WR boleh berfungsi dengan baik di sisi pendek. Dalam Rajah 2, kita melihat perdagangan yang berjaya di Goldman Sachs (NYSE: GS). Perdagangan ini juga menghasilkan kemenangan lebih daripada 18%. Tetapi ia telah mendahului sebanyak 25% dan ditutup selepas memberikan sebahagian besar keuntungan.

Rajah 2: Carta harian GS menunjukkan isyarat peraturan empat minggu

Sumber: // www. genesisft. com /

Memperbaiki Strategi Satu cara untuk mengatasi masalah tinggal dalam perdagangan terlalu lama adalah untuk mengubah peraturan keluar. Daripada mengikuti 4WR asal untuk keluar dari kedudukan, peniaga boleh keluar apabila purata bergerak dipecah. Sebagai contoh, menggunakan purata bergerak 10 hari sebagai kriteria keluar pada perdagangan GOOG yang ditunjukkan dalam Rajah 1 akan meningkatkan keuntungan pada perdagangan itu sebanyak kira-kira 25%. Purata bergerak 10 hari dipilih kerana ia adalah separuh daripada isyarat masuk (empat minggu adalah 20 hari dagangan), tetapi mana-mana tempoh masa yang lebih pendek daripada isyarat masuk boleh digunakan. (Untuk bacaan latar belakang, lihat Moving Averages tutorial.)

Penapisan Trend Penggunaan lain dari 4WR adalah sebagai penapis trend pada pasaran keseluruhan. Bagi kebanyakan peniaga, ia boleh menjadi satu cabaran untuk menentukan sama ada pasaran adalah kenaikan harga atau penurunan dalam jangka pendek. Memohon 4WR membolehkan para peniaga menentukan objektifnya. Jika isyarat pasaran yang paling baru di bawah sistem ini adalah membeli, peniaga boleh yakin bahawa pasaran sedang dinaik taraf. Downtrend boleh ditakrifkan sebagai masa apabila isyarat 4WR terkini adalah menjual; dalam erti kata lain, pasaran telah membuat empat minggu baru rendah lebih baru-baru ini daripada ia membuat tinggi empat minggu baru. Menggunakan 4WR sebagai penapis, peniaga akan mencari 4WR untuk mendapatkan isyarat beli sebelum memasuki posisi lama yang baru. Kedudukan pendek hanya akan dimasukkan apabila pasaran berada pada isyarat menjual 4WR.

Menemukan Trend Jangka Panjang Sistem serba boleh ini juga boleh digunakan untuk mengenal pasti trend jangka panjang. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan teori Dow, barometer kesihatan yang diikuti secara meluas. Penganalisis mencari tindakan dalam Dow Jones Transportation Average untuk mengesahkan arah Perindustrian Purata Dow Jones. Apabila kedua-dua purata membuat tahap tertinggi baru, kita berada dalam pasaran bull yang disahkan. Rendah baru dalam kedua-dua isyarat menandakan pasaran beruang yang disahkan. Divergences antara purata membawa kebanyakan penganalisis untuk menyatakan berhati-hati tentang trend. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca Dow Theory tutorial.)

Satu masalah dengan menerapkan teori Dow adalah bahawa peraturannya subjektif, bergantung kepada bagaimana seorang penganalisis mendefinisikan rendah tinggi atau baru yang baru. Adalah mungkin bagi dua orang pengamal mahir untuk melihat carta yang sama dan tidak bersetuju dengan isyarat. Memohon 4WR menghalang kemungkinan ini. Daripada subjek menentukan tahap tinggi atau rendah baru, 4WR mendefinisikan, terlebih dahulu, apabila isyarat dijana dan semua penganalisis yang menggunakan 4WR akan tiba pada kesimpulan yang sama.

Kesimpulan The 4WR membuat tambahan hebat kepada mana-mana kotak alat pedagang. Semua peniaga harus mempertimbangkan menyesuaikan 4WR ke gaya dagangan mereka. Perlu diingat bahawa tidak ada keajaiban tentang empat minggu. Peniaga boleh memilih untuk menggunakan isyarat berdasarkan jangka masa yang lebih pendek atau lebih panjang. Isyarat masuk dan keluar boleh menjadi tidak simetris, contohnya memasuki isyarat 4WR tetapi keluar pada paras terendah dua minggu baru. Seperti yang dinyatakan, purata bergerak juga boleh digunakan untuk menghasilkan isyarat keluar.4WR boleh digabungkan dengan petunjuk, seperti indeks kekuatan relatif atau pergerakan rata-rata penumpuan bergerak, sebagai penapis pada isyarat-isyarat ini. Aplikasi kemungkinan 4WR hanya terhad oleh imaginasi peniaga, jadi percubaan sedikit dan ketahui sistem mana yang menghasilkan hasil terbaik untuk anda.