Memanfaatkan Breakout Palsu di Zon Bahaya

Memanfaatkan Breakouts Palsu di Zon Bahaya

Tidak kira sama ada anda seorang pelabur, peniaga hari atau peniaga swing, anda terdedah kepada zon bahaya - dan mungkin menyakiti anda jika anda bertindak secara tidak langsung. Bila-bila masa terdapat corak yang dicirikan oleh sempadan tertentu di mana suatu stok turun naik, "zon bahaya" berkembang. Ini adalah kawasan di luar julat yang ditetapkan. Ia boleh dipanggil zon bahaya kerana terdapat banyak kepentingan yang bertentangan dalam bidang ini.

Ada orang yang mahu pelarian berlaku dan membuat transaksi ke arah itu. Ada orang yang mengharapkan jangkauannya untuk meneruskan dan "memudaratkan pelarian itu." Terdapat juga "pemangsa" yang boleh mencetuskan pelarian hanya untuk memacu harga kembali ke julat. Akhirnya, ada orang-orang yang sedang menunggu momentum untuk mereda dan kemudian secara agresif mengambil perdagangan kembali ke arah yang lain.

Di sini kita akan memberi tumpuan kepada memanfaatkan penembusan palsu dengan menggunakan "zon bahaya" bersama dengan penunjuk lain untuk mengesahkan bahawa kadangkala kita tidak harus mempercayai pelarian itu, dan harus berdagang ke arah yang bertentangan sebaliknya. (Ketahui bagaimana untuk membezakan puncak dan bahagian bawah dalam pasaran ekuiti apabila menjual pendek. Baca Mencari Calon Pendek Dengan Analisis Teknikal .)

Mengalami Zon Bahaya
Semua peniaga yang berpengalaman telah melihatnya. Stok (atau mana-mana instrumen) telah berada di dalam julat dagangan tertentu untuk beberapa waktu dan nampaknya telah menemui zon selesanya. Membeli berhenti pada tahap tertentu dan kemudian menjual bermula. Menjual terus sehingga membeli datang secara agresif pada tahap rendah dan penjualnya. Walau bagaimanapun, baki ini pecah secara tiba-tiba dan stok mula bergerak secara agresif lebih tinggi daripada julat. Pergerakan ini tajam, menarik perhatian peniaga-peniaga lain dan mereka tumpukan panjang untuk perdagangan "pelarian" yang besar.

Rindu gembira selama beberapa minit, tetapi kisah horor perdagangan dirasai apabila harga jatuh ke dalam julat perdagangan dan jualan terus pada tahap yang jauh lebih agresif daripada pembelian. Peniaga terasa diambil; ditangkap oleh kecederaan pada tahap yang sesuai untuk pemangsa. Selain itu, peniaga mungkin mengalami penurunan pada kedua-dua masuk dan keluar di pasaran yang bergerak pantas, menjadikan perdagangan ini dua kali lebih mengecewakan. Faktor dalam kos transaksi, dan senario menjadi lebih teruk.

Masalah sebenar adalah bahawa ini berlaku sangat kerap, dan pedagang secara keliru percaya bahawa ini akan berubah. Oleh kerana algoritma dan perdagangan kotak hitam menjadi lebih menonjol, kemungkinan sebaliknya akan berlaku dan pukulan ini akan menjadi lebih menonjol. Namun, peniaga perlu melihat ini sebagai peluang dan tidak menjejaskan. Dalam erti kata lain, kita masing-masing perlu menjadi pemangsa dari semasa ke semasa, dan memanfaatkan kesilapan pasaran orang lain.

Apakah Zon Bahaya?
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, zon bahaya adalah kawasan di mana kepentingan bersaing besar bersatu. Ini adalah tahap penting yang dipindahkan melalui arahan yang dicetuskan dalam kedua-dua arah jangka panjang dan jangka pendek, termasuk skalpers yang mungkin terlibat dalam perdagangan. Ini biasanya berlaku dalam ruang terkurung di sekitar julat yang ditentukan sebelumnya (atau corak) selepas stok keluar. Penembusan yang benar dan penembusan palsu akan mempunyai ciri-ciri tertentu yang boleh dianalisis dan dilaksanakan dalam strategi yang menguntungkan.

Bekerja Zon
Seperti mana-mana strategi, yang satu ini tidak 100% tepat, tetapi dengan dimaklumkan kita boleh memanfaatkan rentetan spekulasi yang telah gagal. Perkataan " telah gagal" digunakan dengan tujuan, kerana kita akan menunjukkan kesabaran dan menunggu pasaran untuk memberi isyarat kepada kita untuk masuk ke arah yang bertentangan dengan rehat. Malah, kami tidak akan berdagang di zon bahaya sama sekali.

Apa yang Perlu Diperhatikan Dalam Rajah 1 anda akan melihat carta setiap jam SPY, ETF yang mudah diakses yang menjejaki indeks S & P 500. Pada tiga hari berturut-turut, 2 Disember, 3 dan 4, kita melihat pasaran membuat tahap baru, hanya untuk bergerak dengan cepat kembali ke julat yang ditetapkan (ditandakan dengan garis mendatar panjang). Penolakan palsu dilabelkan 1, 2, 3 dan garis pendek mendatar menunjukkan tahap pelarian setiap langkah progresif.

Rajah 1: Carta setiap masa SPY yang menunjukkan jeratan palsu
Sumber: Carta Stok Bebas

Perkara yang jelas ialah agar pelarian gagal, ia mesti bergerak kembali melalui titik pelariannya. Kerosakan kuat "istirahat" dan pecut lebih tinggi (atau lebih rendah jika berlaku pemecah ke bawah), tetapi kemudian mereka kembali ke julat asal. Titik pelarian ini, yang sebelum ini menjadi rintangan, kini perlu bertindak sebagai sokongan untuk penarikan semula itu. Dalam kes pelarian ke bawah, sebaliknya adalah benar. Jika ia gagal bertindak sebagai sokongan dan stok terus bergerak di bawah band atas yang ditetapkan, ia menandakan kegagalan jangka pendek pelarian. (Ketahui bagaimana tahap ini berpengaruh boleh menukar peranan. Lihat Sokongan Dan Penentangan Pembalikan .)

Ini adalah isyarat pertama kami: Langkah di luar julat yang ditetapkan, yang kemudiannya kembali ke julat. Sebagai contoh, pada Titik 2 dari Rajah 1, kita akan menandakan Point 1 sebagai tinggi. Apabila Titik 2 berlaku, kita mula menurunkan pasaran ini dengan jangkaan bahawa harga akan turun kembali ke julat asalnya di bawah Titik 1. Pada Titik 3, kita sudah tahu yang tinggi pada Titik 2. Apabila pasaran mengumpul di atas Titik 2, tetapi kemudian jatuh di bawah harga itu, kami sekali lagi memasukkan jualan pendek. Ini bukan satu-satunya isyarat kami - kami mungkin mahu pengesahan dari beberapa penunjuk lain yang akan membenarkan pengurangan saham yang sedang dibeli secara agresif hanya beberapa saat lalu. Yang berkata, set penunjuk yang disebutkan di atas adalah alat utama kami.

Gambar 2 mengezum masuk pada tindakan intraday SPY menggunakan carta selama 10 minit.

Rajah 2: Carta 10 minit SPY yang menunjukkan kerosakan palsu.
Sumber: Carta Saham Percuma

Setiap titik harga bergerak di atas bekas yang tinggi, kemudian runtuh dengan cara yang sama agresif.Tetapi ini tidak bermakna strategi perdagangan jenis ini hanya boleh digunakan tanpa adanya trend pasaran.

Menjadi Predator
Pedagang perlu menunjukkan kesabaran untuk memanfaatkan keseronokan pedagang lain. Juga, strategi ini mungkin bermakna hilang peluang untuk masuk ke dalam beberapa gangguan yang sah awal - menunggu sehingga kami yakin bahawa perdagangan yang menguntungkan dapat dilaksanakan. Sekiranya pelarian itu benar, ia akan bergerak ke arah yang lebih tinggi untuk beberapa waktu. Oleh itu, kami telah menetapkan paras yang ditandakan dalam sekuriti yang kami ikuti, dan mungkin ada "amaran" untuk memberitahu kami apabila tahap dilepasi. Apabila keselamatan bergerak melalui tahap lama, kami dengan cepat memeriksa dua metrik:

  1. Volum: Peningkatan kelantangan pada pelarian meningkatkan kemungkinan kejayaannya, terutama pada penolakan terbalik. Jumlah cahaya pada pelarian bermakna ia lebih cenderung gagal. Walau bagaimanapun, penurunan jumlah pada pelarian downside tidak semestinya meningkatkan kemungkinan penembusan akan gagal.
  2. Divergence: Penunjuk kekuatan relatif (RSI) atau beberapa pengayun lain boleh digunakan untuk menandakan bahawa pembalikan mungkin. Sekiranya RSI gagal untuk membuat tahap tertinggi apabila harga terus meningkat, kami mendapat pengesahan bahawa pelarian ini mempunyai peluang yang baik untuk terus meningkat secara agresif dalam masa terdekat.

Kami menunggu perdagangan kami dan, jika petunjuk lain di atas berfungsi dengan baik, kami mungkin akan melihat perdagangan tidak lama lagi. Jika tidak, kami menunggu peluang lain.

Kemasukan Kami masukkan perdagangan kami apabila harga bergerak kembali melalui titik pelarian ke julat harga terdahulu. Tambahkan penampan kecil pada harga ini untuk menyesuaikan diri dengan potensi potongan.

Berhenti Berhenti kami pada perdagangan hanya di atas tinggi yang diperhatikan sebelumnya, yang kami tetapkan sebagai harga target kami. Kita tahu kerosakan palsu berlaku, jadi kita mahu keluar dari kedudukan kita sebelum penarikan balik berlaku. (Untuk lebih banyak pesanan berhenti, lihat Kaedah Logik Of Stop Placement .)

Target Keuntungan
Banyak strategi keluar boleh digunakan sekali dalam kedudukan. Kerosakan palsu mungkin agresif tetapi juga pendek. Oleh itu, kaedah yang diutamakan adalah untuk mengambil keuntungan sesetengah pada nisbah risiko-risiko 1: 1. Sekiranya tahap risiko yang diingini adalah potensi kerugian sebanyak 25 sen pada perdagangan, ambil sebahagian besar keuntungan anda selepas langkah 25 sen memihak kepada anda. Keluar baki kedudukan pada 2: 1 dan 3: 1 ganjaran kepada risiko.

Bottom Line Pergeseran palsu berlaku sepanjang masa. Kita boleh berada di sisi yang salah dari mereka atau sisi yang menguntungkan mereka. Apabila keselamatan memasuki zon bahaya, lihatlah tanda-tanda kelemahan. Apabila mereka muncul, strategi itu adalah mudah: masukkan ke arah yang bertentangan dengan pelarian ketika harga bergerak kembali melalui harga pelarian, menetapkan berhenti pada yang melampau dan mengambil keuntungan pada gandaan risiko. Anda juga boleh memilih untuk menggunakan petunjuk lain untuk membantu dalam keputusan perdagangan kami, tetapi anda hanya perlu menggunakan strategi mengenai corak dan tidak ada trend yang kukuh. (Pemahaman menyeluruh tentang perkara ini dapat membantu anda mencari titik masuk / keluar penting apabila pasaran membuat giliran ke utara.Untuk maklumat lanjut, lihat Zon Sokongan dan Rintangan - Bahagian 1 .)