Hubungan antara komoditi dan pasangan matawang yang paling banyak diperdagangkan di dunia adalah perkara biasa. Sebagai contoh, dolar Kanada (CAD) dikaitkan dengan harga minyak kerana mengeksport, sementara Jepun terdedah kepada harga minyak kerana ia mengimport sebahagian besar minyaknya. Begitu juga, Australia (AUD) dan New Zealand (NZD) mempunyai hubungan rapat dengan harga emas dan harga minyak. Walaupun korelasi (positif atau negatif) boleh menjadi penting, jika peniaga forex mahu keuntungan dari mereka, penting untuk masa "perdagangan korelasi" dengan betul. Akan ada masa apabila perhubungan terputus, dan masa-masa seperti itu boleh menjadi sangat mahal untuk pedagang yang tidak memahami apa yang sedang berlaku. Menyedari hubungan, pemantauan dan pemasaan ia adalah penting untuk berjaya perdagangan berdasarkan analisis antara pasaran yang disediakan dengan memeriksa hubungan mata wang dan komoditi.

Tutorial: Dagangan Forex

Memutuskan Mata Uang dan Hubungan Komoditi untuk Perdagangan Tidak semua korelasi mata wang / komoditi bernilai perdagangan. Peniaga perlu mengambil kira komisen dan spread, bayaran tambahan, kecairan dan juga akses kepada maklumat. Mata wang dan komoditi yang banyak didagangkan akan lebih mudah untuk mencari maklumat, akan mempunyai spread yang lebih kecil dan kecairan yang lebih cenderung mencukupi.

Kanada adalah pengeksport utama minyak, dan oleh itu ekonominya dipengaruhi oleh harga minyak dan jumlah yang dapat dieksport. Jepun adalah pengimport minyak utama, dan oleh itu harga minyak dan jumlah yang mesti diimport mempengaruhi ekonomi Jepun. Kerana minyak kesan utama di Kanada dan Jepun, CAD / JPY berkorelasi positif dengan harga minyak. Pasangan ini boleh dipantau serta USD / CAD. Kelemahannya ialah CAD / JPY umumnya mempunyai penyebaran yang lebih tinggi dan kurang cair daripada USD / CAD. Memandangkan minyak berharga AS $ AS di seluruh dunia, dolar berfluktuasi memberi kesan kepada harga minyak (dan sebaliknya). Oleh itu, USD / CAD juga boleh diperhatikan memandangkan kedua-dua negara adalah pengimport dan pengeksport minyak utama.

Rajah 1: CAD / JPY berbanding harga minyak laras. Carta menunjukkan data mingguan untuk tahun 2007 hingga 2010.

Sumber: TD Ameritrade

Rajah 1 menunjukkan bahawa ada kalanya pasangan mata wang dan minyak menyimpang. Harga minyak diselaraskan. Rajah 2 menggunakan harga minyak yang tidak dilaraskan dan, sehingga tahun 2010, korelasi yang kuat dapat dilihat menunjukkan penting untuk memantau korelasi secara real-time dengan data perdagangan sebenar.

Rajah 2: CAD / JPY berbanding niaga hadapan minyak yang tidak disesuaikan (peratusan istilah). YTD (2010), setiap hari.

Sumber: TD Ameritrade.

Australia adalah salah satu pengeluar emas utama di dunia. Akibatnya, ekonominya dipengaruhi oleh harga emas dan berapa banyak yang dapat dieksport.New Zealand adalah rakan perdagangan utama dengan Australia dan dengan itu sangat mudah terjejas oleh perubahan dalam ekonomi Australia. Ini bermakna bahawa New Zealand juga sangat terjejas oleh hubungan Australia dengan emas. Pada tahun 2008, Australia adalah pengeluar emas keempat terbesar di dunia. Pada tahun 2009, U. S. adalah pembeli emas ketiga terbesar. Oleh itu, AUD / USD dan NZD / USD sesuai untuk berdagang berhubung dengan harga emas.

Rajah 3: AUD / USD berbanding dengan niaga hadapan emas yang diselaraskan (peratusan). Carta menunjukkan data mingguan bagi tahun 2007 hingga 2010.

Sumber: TD Ameritrade

Sementara Australia adalah antara pengeksport minyak volum yang lebih kecil pada tahun 2009, sepanjang tahun 2010 AUD / USD juga berkorelasi positif terhadap harga minyak, dan kemudian pada bulan September menyimpang.

Rajah 4: AUD / USD berbanding dengan niaga hadapan minyak yang tidak dilaraskan (peratusan). YTD (2010), Harian.

Sumber: TD Ameritrade

Hubungan komoditi mata wang mungkin berubah dari semasa ke semasa. Hubungan komoditi mata wang lain boleh didapati dengan mencari pengeluar utama eksport, serta pengimport utama komoditi yang sama. Kadar salib mata wang antara pengeksport dan pengimport perlu mencari korelasi dengan komoditi itu.

Memutuskan Instrumen Yang Diniagakan Dalam Apabila mengetahui mata wang dan komoditi mana yang mempunyai hubungan yang kuat, peniaga perlu memutuskan mana pasangan mata wang yang boleh didagangkan mereka akan membuat perdagangan mereka, atau jika mereka akan berdagang di komoditi dan < mata wang. Ini bergantung kepada beberapa faktor termasuk yuran dan keupayaan peniaga untuk mengakses pasaran tertentu. Carta menunjukkan bahawa komoditi sering lebih tidak menentu dari instrumen. Jika boleh diakses, seorang peniaga boleh berdagang pasangan komoditi dan mata wang dari satu akaun disebabkan penggunaan kontrak komoditi yang berleluasa untuk perbezaan (CFDs).

Memantau Korelasi untuk "Keretakan" Adalah juga penting untuk menunjukkan bahawa hanya kerana hubungan wujud "secara purata" masa, tidak bermakna korelasi yang kuat wujud pada setiap masa. Walaupun pasangan mata wang ini sepatutnya memerhatikan kecenderungan korelasi tinggi mereka ke arah komoditi, akan ada masa apabila korelasi yang kuat tidak wujud dan mungkin akan terbalik untuk beberapa waktu. Pasangan komoditi dan mata wang yang sangat berkorelasi dalam satu tahun, mungkin menyimpang dan menjadi berkorelasi negatif pada seterusnya. Peniaga-peniaga yang menceburi perdagangan korelasi harus sedar apabila korelasi kuat dan apabila ia beralih.

Pemantauan korelasi boleh dilakukan dengan mudah dengan platform perdagangan moden. Penunjuk korelasi boleh digunakan untuk menunjukkan korelasi masa nyata antara komoditi dan pasangan mata wang dalam tempoh tertentu. Seorang pedagang mungkin ingin menangkap perbezaan kecil sementara kedua-dua instrumen tetap sangat berkorelasi secara keseluruhan. Apabila perbezaan terus dan korelasi semakin lemah, seorang peniaga perlu melangkah mundur dan memahami bahawa korelasi ini mungkin dalam tempoh kemerosotan; sudah tiba masanya untuk melangkah ke luar atau mengambil pendekatan perdagangan yang berbeza untuk menampung pasaran yang berubah-ubah. Rajah 5:

CAD / JPY berbanding petunjuk minyak dan penunjuk korelasi. Carta menunjukkan data mingguan untuk tahun 2008 hingga 2010.

Sumber:

TD Ameritrade Rajah 5 menunjukkan CAD / JPY mingguan serta penunjuk korelasi (15 tempoh) membandingkannya dengan niaga hadapan minyak. Kebanyakan penunjuk masa menunjukkan korelasi yang kuat di kawasan 0. 80, namun ada kalanya korelasi jatuh. Apabila penunjuk jatuh di bawah ambang tertentu (misalnya 0. 50), korelasi tidak kuat dan peniaga boleh menunggu mata wang dan komoditi untuk menetapkan semula korelasi yang kuat. Divergences boleh digunakan untuk isyarat perdagangan, tetapi perlu diperhatikan bahawa perbezaan boleh berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Penunjuk korelasi boleh diselaraskan untuk jangka waktu peniaga berdagang. Tempoh pengiraan yang lebih lama akan melancarkan hasilnya dan lebih baik untuk peniaga jangka panjang. Memendekkan tempoh pengiraan akan menjadikan penunjuk penunjuk tetapi juga dapat memberikan isyarat jangka pendek dan membolehkan perdagangan korelasi pada bingkai masa yang lebih kecil. (Untuk maklumat tambahan, lihat Perbezaan: Dagangan Yang Paling Menguntungkan.

)

Memeteraikan Dagangan Mata Wang / Komoditi Apabila melihat carta sebelumnya, nampaknya masa dan strategi diperlukan untuk menavigasi korelasi yang berubah-ubah antara mata wang dan komoditi. Walaupun kemasukan dan keluar yang tepat akan ditentukan oleh peniaga dan akan bergantung kepada sama ada mereka berdagang komoditi, mata wang atau kedua-duanya, seorang peniaga perlu mengetahui beberapa perkara ketika memasuki dan keluar perdagangan korelasi. Adakah mata wang dan komoditi kini berkorelasi? Bagaimana pula dengan masa?

Adakah satu aset seolah-olah memimpin yang lain? Adakah harga menyimpang? Adakah satu kelas aset membuat tinggi yang lebih tinggi, contohnya, sementara kelas aset yang lain gagal untuk membuat tinggi yang lebih tinggi? Sekiranya ini berlaku, tunggu keduanya mula bergerak bersama sekali lagi.

• Gunakan alat pengesahan trend. Jika berlakunya percanggahan, tunggu trend untuk muncul (atau pembalikan) di mana trend mata wang dan komoditi dalam fesyen berkait rapat.
• Rajah 6:
• USD / CAD versus CFD Minyak

Sumber:

Perdagangan CFD Dengan memantau korelasi beberapa perdagangan boleh disahkan dalam USD / CAD dan pasaran minyak dalam tempoh masa yang ditunjukkan dalam Rajah 6. Walaupun seseorang boleh berdagang pasangan semasa berkorelasi, kerangka masa ini menyaksikan beberapa perbezaan. Memandangkan mata wang dan komoditi menyusun semula diri mereka, trend besar berkembang. Dengan memerhatikan pemecahan dalam garis trend dalam komoditi dan mata wang, atau dengan menunggu satu kelas aset untuk menyertai trend korelasi kelas aset yang lain (ditandai dengan anak panah biru), beberapa trend besar boleh ditangkap. Ini adalah sama dengan melihat perbezaan di dalam indikator korelasi dan kemudian mengambil perdagangan dalam arah trend seperti komoditi dan mata wang menyesuaikan semula. Komoditi, mata wang atau keduanya boleh diniagakan.

Baris Bawah Mata Wang Perdagangan dan Korelasi Komoditi Hubungan antara mata wang dan komoditi bukan sains yang tepat.Seringkali korelasi memecah dan mungkin juga terbalik untuk tempoh yang panjang. Peniaga harus tetap waspada dalam memantau korelasi untuk peluang. Petunjuk korelasi atau carta pemantauan adalah dua cara untuk menyelesaikan tugas ini. Selepas divergensi, menunggu komoditi dan mata wang untuk diselaraskan dalam trend masing-masing boleh menjadi isyarat yang kuat - namun peniaga mesti menerima bahawa penyelewengan dapat bertahan lama. Hubungan mungkin berubah dari semasa ke semasa negara-negara mengubah eksport atau import, dan ini akan menjejaskan korelasi. Ia juga penting bahawa peniaga menentukan bagaimana mereka akan membuat perdagangan, sama ada dalam mata wang, komoditi atau keduanya.

Untuk bacaan yang berkaitan, lihat

Ujian Backtesting And Forward: Kepentingan Korelasi.